Rozšířená metoda Chain Ladder s využitím kovariancí
Název práce: | Rozšířená metoda Chain Ladder s využitím kovariancí |
---|---|
Autor(ka) práce: | Žváčková, Lenka |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Marek, Luboš |
Oponenti práce: | Hasil, Jakub |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá pojistně-technickými rezervami v neživotním pojištění, konkrétně rezervou na výplaty pojistných plnění ze škod, které již nastaly, ale pojišťovně dosud nebyly nahlášeny, známou pod zkratkou IBNR. Po úvodní části věnované obecnému seznámení s problematikou rezervování v neživotním pojištění jsou zde stručně představeny různé přístupy k modelování IBNR rezervy a následně je již plná pozornost věnována metodě Chain-ladder, která je k tomuto účelu v aktuárské praxi používána nejčastěji. Tato metoda je poté postupně představována od své nejjednodušší formy prostého výpočetního algoritmu, přes stochastický Mackův model až k jeho rozšíření o vztahy mezi jednotlivými skupinami pojistného portfolia, které uzavírá teoretickou část práce. V posledním oddíle jsou potom všechny uvedené poznatky demonstrovány na reálných datech s cílem poskytnout čtenáři představu o tom, jak proces rezervování probíhá v běžné aktuárské praxi. |
Klíčová slova: | technické rezervy; Chain-ladder; IBNR |
Název práce: | Covariance extension of Chain-ladder method |
---|---|
Autor(ka) práce: | Žváčková, Lenka |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Marek, Luboš |
Oponenti práce: | Hasil, Jakub |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This diploma thesis deals with technical reserves in non-life insurance, in particular with provisions for future claim payments for damages that have occurred, but has not yet been reported to the insurance company. This type of provision is known by the acronym IBNR. After the introductory section containing a general introduction to the issue of claims reserving in non-life insurance different approaches to modeling of IBNR reserves are briefly presented. Subsequently, full attention is given to Chain-ladder method, which is most frequently used in the actuarial practise for the purpose of claims reserving. This method is then presented progressively from its simplest form of a simple computing algorithm followed by Mack's stochastic model to the last theoretical part of this part describing extended form of Chain-ladder method with relations between different groups of insurance portfolio included. In the very last section, all the lessons are demonstrated on real data to give readers an idea of how the process of claims reserving works is in the common actuarial practice. |
Klíčová slova: | technical provisions; IBNR; Chain-ladder method |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 12. 3. 2009 |
---|---|
Datum podání práce: | 31. 8. 2009 |
Datum obhajoby: | 3. 2. 2010 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/19710/podrobnosti |