Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí
| Název práce: | Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šigut, Jiří |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Předmětem této práce je seznámení se s binomickým a Black-Scholesovým modelem. Najdeme zde vymezení opcí a jejich základních vlastností. Jsou zde popsány podmínky a teorie obou modelů. Dále se práce zabývá konvergencí obou modelů. V empirické části je ukázáno, jak modely konvergují při volbě vhodných parametrů. |
| Klíčová slova: | konvergence; binomický model; Black-Scholes; opce |
| Název práce: | Comparison of binomial and Black-Scholes option pricing models |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šigut, Jiří |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This work aims to describe binomial and Black-Scholes model. Options and their features are described in first parts of the work. Then assumptions and theory of both models are presented. The last chapter of theoretical part of this thesis is devoted to describe convergence of both models. Empirical part deals with convergence of pricing models. |
| Klíčová slova: | Black-Scholes; binomial model; option; convergence |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 29. 3. 2010 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 5. 5. 2010 |
| Datum obhajoby: | 24. 6. 2010 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/25968/podrobnosti |