Predikce vývoje spotového kursu české koruny založená na forwardové analýze
| Název práce: | Predikcia vývoja spotového kurzu českej koruny založená na forwardovej analýze |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Karch, Jozef |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Mandel, Martin |
| Oponenti práce: | Brůna, Karel |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťou predpovedania budúceho spotového kurzu pomocou kurzu forwardového. Na základe teoretických predpokladov založených na teórii racionálnych očakávaní a hypotéze efektívnych trhov sú vybudované ekonometrické modely, pomocou ktorých sa otestuje na súbore dát minulého vývoja spotových a forwardových kurzov so splatnosťami 3 a 6 mesiacov presnosť takejto predpovede. Z analýz vyplýva, že forwardový kurz nie je uspokojivým prediktorom budúceho spotového kurzu. |
| Klíčová slova: | forwardový a spotový kurz; hypotéza efektívnych trhov; teória racionálnych očakávaní |
| Název práce: | Predikce vývoje spotového kursu české koruny založená na forwardové analýze |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Karch, Jozef |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Mandel, Martin |
| Oponenti práce: | Brůna, Karel |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Táto bakalářská práce se zabýva možností predikce budoucího spotového kursu pomocí kursu forwardového. Za pomocí teoretických předpokladů založených na teorii racionálních očekávání a hypotéze efektivních trhů jsou vybudovány ekonometrické modely, kterými se otestuje přesnost predikce na souboru dat minulého vývoje spotových a forwardových kurzů. Z analýz vyplývá, že forwardový kurs není vyhovujícím prediktorem budoucího spotového kurzu. |
| Klíčová slova: | spotový a forwardový kurz; hypotéza efektivních trhů; teórie racionálních očakávání |
| Název práce: | Czech koruna spot rate prediction based on the forward rate analysis |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Karch, Jozef |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Mandel, Martin |
| Oponenti práce: | Brůna, Karel |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis deals with the possibility of forecasting the future spot rate with forward rate. Based on theoretical assumptions, the theory of rational expectations and the efficient markets hypothesis, we will develop econometric models to test accuracy of such prediction based on a set of historical data of spot and forward rates. The analysis shows that the forward rate is not a satisfactory predictor of future spot rate. |
| Klíčová slova: | spot and forward rate; efficient market hypothesis; theory of rational expectations |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 21. 1. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 20. 4. 2011 |
| Datum obhajoby: | 3. 2. 2011 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/29943/podrobnosti |