KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu

Název práce: KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu
Autor(ka) práce: Jezbera, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Burešová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti kvantifikace kreditního rizika pomocí konceptu KMV modelu. V úvodu jsou nastíněny základní přístupy měření kreditního rizika. V následujících kapitolách je blíže popsána podstata KMV modelu se zaměřením na jeho aplikaci v podmínkách českého kapitálového trhu. V závěru tohoto celku je provedena vlastní kalibrace KMV modelu. Analytická část týkající se kvantifikace kreditního rizika s využitím KMV modelu je prováděna na vybraných společnostech obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Dosažené výsledky jsou následně konfrontovány s oficiálními ratingovými stupni agentury Moody's.
Klíčová slova: teorie oceňování opcí; rating; kreditní riziko; Mertonův model; KMV model
Název práce: KMV model in the Czech capital market
Autor(ka) práce: Jezbera, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Burešová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on the options of quantifying credit risk by using the concept of the KMV model. The introduction outlines the basic approaches to measuring credit risk. In the following chapters is specified the nature of KMV model with the focus on its application in the Czech capital market. Self-calibration of the KMV model is made in this part. The analytical part related to the quantification of credit risk using the KMV model is implemented on selected companies which are traded on the Prague Stock Exchange. The results obtained are consequently confronted with the official rating degrees of agency Moody's.
Klíčová slova: option pricing theory; Merton model; KMV model; rating; credit risk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 9. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26597/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: