Stochastické metody v řízení portfolia
| Název práce: | Stochastické metody v řízení portfolia |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vacek, Vladislav |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Burešová, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Již od počátku 20. století mnohé studie dokazují náhodnost pohybu kurzů investičních instrumentů. Z toho důvodu je potřeba k řízení portfolia využít modelů pracujících s náhodou - stochastických modelů. Cílem této práce je podat teoretická východiska některých stochastických modelů používaných v řízení portfolia a ukázat jejich praktické použití. |
| Klíčová slova: | Markowitz; Stochastické metody; Stochastické modely; optimal f; řízení portfolia |
| Název práce: | Stochastic methods in portfolio management |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vacek, Vladislav |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Burešová, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | From the beginning of 20th century many studies proved randomness in price evolution of investment instruments. Therefore models respecting this randomness must be used in portfolio management. This thesis' aim is to provide basic theory regarding some of the stochastic methods and show their practical use in real situations. |
| Klíčová slova: | optimal f; Stochastic; Stochastic methods; Markowitz; portfolio management |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 22. 11. 2010 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 28. 5. 2011 |
| Datum obhajoby: | 28. 6. 2011 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/29003/podrobnosti |