Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
| Název práce: | Oceňování opcí se stochastickou volatilitou |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Duben, Josef |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Hudec, Patrik |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá opcemi a jejich oceňováním. Je zde popsána problematika Black-Scholes modelu a důvodů, které vedly k rozvoji modelů se stochastickou volatilitou. Podrobně jsou popsány SABR model a Heston model. Tyto modely jsou dále aplikovány na akciové opce v období zvýšené volatility. Následně jsou modely po teoretické stránce zhodnoceny a vyhodnoceny výsledky praktické aplikace. |
| Klíčová slova: | oceňování; volatilita; stochastická; SABR; Heston; opce |
| Název práce: | Valuation of options with stochastic volatility |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Duben, Josef |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Hudec, Patrik |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis is dealing with option pricing. The basic Black-Scholes model is described, along with the reasons that led to the development of stochastic volatility models. SABR model and Heston model are described in detail. These models are then applied to equity options in the times of high volatility. The models and their application are then evaluated. |
| Klíčová slova: | valuation; Heston; SABR; volatility; stochastic; options |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 21. 2. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 9. 2011 |
| Datum obhajoby: | 14. 9. 2011 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/30538/podrobnosti |