Vliv počasí na spekulativní pohyby burzy
| Název práce: | Vliv počasí na spekulativní pohyby burzy |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Horáček, Jan |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Pánková, Václava |
| Oponenti práce: | Křepelová, Marika |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce si klade za cíl posoudit vliv změn nálady v důsledku změn počasí na spekulativní pohyby burzovních indexů. Zahrnuty jsou indexy PX, SAX, ATX a DAX. Za tímto účelem analyzuje vazbu mezi denní mírou oblačností a vývojem cen akcií od roku 1995Tato práce si klade za cíl posoudit vliv změn nálady v důsledku změn počasí na spekulativní pohyby burzovních indexů. Zahrnuty jsou indexy PX, SAX, ATX a DAX. Za tímto účelem analyzuje vazbu mezi denní mírou oblačností a vývojem cen akcií od roku 1995 po rok 2012. Práce také porovnává různé typy modelů, se zaměřením na systémy zdánlivě nesouvisejících rovnic. Prokázán je mírný negativní vliv oblačnosti pro indexy PX a ATX. Systémové modely vykazují v některých případech lepší výsledky. Vazba mezi oblačností a akciovým trhem není shledána dostatečně silnou pro obchodní využití. po rok 2012. Práce také porovnává různé typy modelů, se zaměřením na systémy zdánlivě nesouvisejících rovnic. Prokázán je mírný negativní vliv oblačnosti pro indexy PX a ATX. Systémové modely vykazují v některých případech lepší výsledky. Vazba mezi oblačností a akciovým trhem není shledána dostatečně silnou pro obchodní využití. |
| Klíčová slova: | spekulace; oblačnost; burza; finanční časové řady; ekonometrické modely |
| Název práce: | Weather influence on speculation on stock markets |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Horáček, Jan |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Pánková, Václava |
| Oponenti práce: | Křepelová, Marika |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Topic of this master thesis is to examine whether weather related mood changes are in correlation with price of stocks. Thesis focuses on middle Europe stock market indexes PX, SAX, ATX and DAX. Research is based on relationship between daily cloud cover and development of the indexes form 1995 to 2012. It also focuses on comparison of several different models, especially models of seemingly unrelated regressions. It shows that indexes PX and ATX are significantly negatively correlated with local cloud cover. Use of seemingly unrelated regressions offers slightly better results. The relation between cloud cover and stock indexes is not strong enough to be used for weather based speculations |
| Klíčová slova: | speculation; cloud cover; stock exchange; financial time series; econometric models |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 6. 10. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 5. 2012 |
| Datum obhajoby: | 7. 6. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/33153/podrobnosti |