Cena volatility finančních proměnných
| Název práce: | Cena volatility finančních proměnných |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Gříšek, Lukáš |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Černý, Michal |
| Oponenti práce: | Chrobok, Viktor |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá problémem změny ve struktuře dat, a to zejména volatility. V práci je odvozena testovací statistika pro detekci okamžiku změny ve volatilitě. Test je ověřen na simulovaných datech a následně na reálných datech. Simulovaná data byla modelována pomocí stochastických procesů ve spojitém čase. Pomocí nich byly ověřovány vlastnosti navrhovaného testu. Aplikace na reálná data byla provedena kvůli analýze vlivu změny ve volatilitě na změnu v ceně finanční proměnné. Byly použity kotace cen akcie Google a kotace kupních opcí na akcii Google v okolí detekovaného okamžiku změny ve volatilitě. Dále byla prozkoumána implikovaná volatilita a její dopad na ceny opcí. |
| Klíčová slova: | implikovaná volatilita; kupní opce; Blackův-Scholesův oceňovací model; volatilita; bod změny |
| Název práce: | Price of Volatility of Financials Assets |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Gříšek, Lukáš |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Černý, Michal |
| Oponenti práce: | Chrobok, Viktor |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This diploma thesis describes problem of change-points in volatility of the time-series and their impact on price of nancial assets. Those change-points are estimated by using statistical methods and tests. Change-point estimation was tested on simulated datas and real world driven datas. Simulation helped to discover signi cant characteristics of change-point test, those data were simulated with using stochastic calculus. Google share prices and prices of call options were chosen to analyse impact of volatility change on those prices. Also implied volatility and its impact to call option price was analysed. |
| Klíčová slova: | implied volatility; call option; Black-Scholes pricing model; volatility; change-point |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 15. 4. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 12. 2011 |
| Datum obhajoby: | 8. 6. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/31760/podrobnosti |