Analýza finančních dat metodami ekonofyziky
| Název práce: | Analýza finančních dat metodami ekonofyziky |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šubrt, Jiří |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Kodera, Jan |
| Oponenti práce: | Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Vzhledem k naléhavosti finančních expertů na důkladnější analýzu předpovědí finančních krizí se objevují koncepty využívající teorie z jiných než ekonomických disciplín. Významná je oblast ekonofyziky uplatňující teorie z přírodních věd. Smyslem této práce je poukázat na jednu z mnoha metod zkoumání finančních dat opírající se o teorii turbulence tekutin a deterministického chaosu. V práci paralelně analyzujeme vysokofrekvenční záznamy akciového indexu a rychlostí proudění kapaliny. Jsou použity principy statistické matematiky, teorie pravděpodobnosti a procesů škálování. Výsledkem jsou odlišnosti obou zkoumaných systémů, ale smyslem je použití zvolené metodologie i na finanční data. |
| Klíčová slova: | turbulence; vysokofrekvenční finanční data; ekonofyzika |
| Název práce: | Analysis of Financial Data Applying Methods of Econophysics |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šubrt, Jiří |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Kodera, Jan |
| Oponenti práce: | Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | For financial forcasting of crisis new concepts from disciplines dissimilar to economics are looked for by financial experts. The branch of econophysics using theories of natural sciences is significant. The meaning of this work is to point out one of many methods applied to financial data with help of the theory of turbulence of fluids and deterministic chaos. We provide a parallel analysis of high frequency financial time series of a stock index and velocities of a turbulent fluid. This work concerns the use of concepts from statistical mathematics, probability theory and scaling. We find differences of both studied systems but the methodologies of natural diciplines can be also applied to financial data. |
| Klíčová slova: | turbulence; high frequency financial data; econophysics |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 12. 4. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 2. 6. 2012 |
| Datum obhajoby: | 11. 6. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/37383/podrobnosti |