Opční strategie
Název práce: | Opční strategie |
---|---|
Autor(ka) práce: | Foukal, Viktor |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
Oponenti práce: | Baran, Jaroslav |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními druhy opčních strategií, s principy jejich chování, základními postupy při sestavení a analyzování těchto strategií. Praktická část této práce je zaměřena na vyhodnocení testovaných opčních strategií, stanovení podmínek pro vstup do strategií, predikování budoucího vývoje indexu S&P 500 pomocí Monte Carlo simulace a zkoumání vztahů mezi implikovanou volatilitou opcí a samotným podkladovým aktivem. |
Klíčová slova: | opční strategie; Monte Carlo simulace; volatility smile; implikovaná volatilita |
Název práce: | Option strategies |
---|---|
Autor(ka) práce: | Foukal, Viktor |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
Oponenti práce: | Baran, Jaroslav |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The main objective of this thesis is to acquaint the reader with the main types of option strategies, with the principles of functioning, with the methods of creating and analyzing these strategies. The practical part focus on valuation of tested option strategies, determination of the conditions for entry into strategies, prediction of future development of index S&P 500 by Monte Carlo simulation and finding relation between implied volatility of options and underlying asset itself. |
Klíčová slova: | Monte Carlo simulation; volatility smile; implied volatility; option strategies |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 18. 10. 2011 |
---|---|
Datum podání práce: | 31. 5. 2012 |
Datum obhajoby: | 22. 6. 2012 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/33609/podrobnosti |