Měření a řízení komoditního rizika
| Název práce: | Měření a řízení komoditního rizika |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pochylý, Lukáš |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Paholok, Igor |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce pojednává o komoditním riziku a jeho souvislostech. Zabývá se jednak komoditním trhem, obchodovanými druhy komodit, burzami na kterých se komodity obchodují i způsobem tvorby ceny, která je na komoditním trhu obvyklá. První oddíl diplomové práce tvoří teoretický pohled na měření komoditního rizika a popisuje deriváty používané k zajištění komoditního rizika. V druhém oddíle je potom stěžejní částí práce výpočet statistických charakteristik u komodit, praktické modelování metody měření rizika Value at Risk, stresových scénářů a měření rizika při použití zajišťovacích operací na finančním trhu. Cílem je změřit riziko pro různé rizikové situace na komoditním trhu. |
| Klíčová slova: | swap; value at risk; komoditní riziko |
| Název práce: | Measurement and management of commodity risk |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pochylý, Lukáš |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Paholok, Igor |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis deals with commodity risk and its context. It concerns the commodity market, types of traded commodities, exchanges on which commodities are traded and pricing method usual for commodity market. The first section of the thesis consists of a theoretical perspective on measuring commodity risk and describes the derivatives used to hedging commodities. In the second section is a key part of the work calculations of the statistical characteristics of commodities, practical methods of measuring risk, modeling Value at Risk, stress scenarios and measuring risk using hedging transactions in the financial market. The aim is to measure the commodity risk for various risk situations on a commodity market. |
| Klíčová slova: | commodity risk; swap; value at risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 29. 11. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 6. 2012 |
| Datum obhajoby: | 28. 6. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/34823/podrobnosti |