Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění
| Název práce: | Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kozlová, Alena |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Bílková, Diana |
| Oponenti práce: | Šroller, Vít |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce se zabývá uspořádáním známých výší minulých pojistných plnění do vývojového trojúhelníku. Toto schéma je využíváno v neživotním pojištění hlavně v metodách pro výpočet technických rezerv na pojistné plnění. Jednotlivé metody budou podrobně popsány a následně aplikovány na reálná data, jedná se o sadu dat s krátkými konci. Rozlišujeme jednodušší deterministické a stochastické metody, které jsou náročnější na výpočet. Výsledky jednotlivých metod se porovnají pomocí základních statistických charakteristik a budou vyvozeny závěry, zda jsou rozdíly v použitelnosti metod v závislosti na datech. |
| Klíčová slova: | Rezerva na pojistné plnění; Trojúhelníková schémata; Separační metoda; Bornhuetterova-Fergusonova metoda; metoda Cape Cod; metoda Chain Ladder |
| Název práce: | Run-off Triangles in Non-life Insurance |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kozlová, Alena |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Bílková, Diana |
| Oponenti práce: | Šroller, Vít |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis is about the arrangement of the last known claim values into the run-off triangle. This diagram is used in non-life insurance, mainly in methods for calculating technical claims reserves. Individual methods will be described in detail and consecutively applied on real data. The real data are a set of data with long tail. We are differentiating between easier deterministic and stochastic methods, which are more demanding for calculation. The results will be compared by basic statistical parameter of the analyzed data and at the end the best method will be chosen for the data. |
| Klíčová slova: | Cape Cod method; Bornhuetter-Ferguson method; Claim Reserve; Chain Ladder method; Run-off Triangle; Separation method |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 29. 9. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 5. 1. 2012 |
| Datum obhajoby: | 23. 8. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/32945/podrobnosti |