Analýha a komparace inflace v ČR a SRN

Název práce: Analýha a komparace inflace v ČR a SRN
Autor(ka) práce: Maxa, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza chování inflace v České republice a Spolkové republice Německo pomocí vybraných ekonometrických modelů. Úvod práce je věnován ekonomické teorii inflace -- vysvětlení základních pojmů, způsobů jejího měření a jejímu cílování. Další kapitola je zaměřena na popis měnové politiky ČR a SRN. Dále je popsán ekonometrický aparát -- model vektorové autoregrese (VAR model). S VAR modely úzce souvisí Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace a model korekce chyby. Tyto ekonometrické modely jsou nejprve teoreticky popsány a následně jsou aplikovány na reálná data vybraných makroekonomických časových řad pro ČR a SRN. Konec práce je doplněn o ekonometrickou predikci použitých veličin.
Klíčová slova: model korekce chyby; kointegrace; inflace; analýza funkcí odezvy; Grangerova kauzalita; VAR modely
Název práce: Inflation analysis and its comparison in the Czech Republic and Germany
Autor(ka) práce: Maxa, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this paper is to analyse and compare inflation and its dynamics between two countries -- the Czech Republic and Germany -- applying a special kind of econometric models. The first part of this paper is dedicated to economic theory of inflation -- fundamental terms, measuring methods and its targeting. The monetary policy in the Czech Republic and Germany is also shortly introduced. Next chapter tries to describe the econometric concept which is used in this paper -- vector autoregression model (VAR model). In connection with the VAR models, Granger causality, impulse response function, cointegration and error correction model are mentioned as well. The empirical part includes application of selected models on real time series of macroeconomic indicators. Next to the interpretation of results, the forecasts are also implemented.
Klíčová slova: error correction model; cointegration; impulse response functions; Granger causality; VAR model; inflation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 10. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36907/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: