Modelování volatility na trhu s elektrickou energií

Název práce: Modelování volatility na trhu s elektrickou energií
Autor(ka) práce: Kopečná, Vědunka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blaheta, Petr
Oponenti práce: Langer, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřená na analýzu vývoje časové řady spotových cen elektrické energie na německé energetické burze EEX v průběhu roku 2012. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní specifika týkající se časových řad spotových cen elektřiny. Klíčovou částí práce je praktická aplikace zaměřující se na rozdíly ve volatilitě časové řady v jednotlivých kvartálech roku. Na reálných datech je také ověřeno, zda jsou jednoduché modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností spotových cen elektřiny.
Klíčová slova: elektřina; obchodování; směrodatná odchylka; volatilita
Název práce: Modelling the Volatility of Spot Electricity Prices
Autor(ka) práce: Kopečná, Vědunka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blaheta, Petr
Oponenti práce: Langer, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on time series analysis of the electricity spot prices on the German energy exchange EEX in the year 2012. In the theoretical part the major terms and typical properties of time series of the electricity spot prices are presented. The key part of this thesis is the practical application focusing on the difference among four quarters of the year. By using the real data set we verify if the simple volatility model is really capable of explaining the theoretical properties of the electricity spot prices.
Klíčová slova: trading; standard deviation; electricity; volatility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 24. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: