Oceňování opcí pomocí simulačních metod
| Název práce: | Oceňování opcí pomocí simulačních metod |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Marková, Iva |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Dlouhý, Martin |
| Oponenti práce: | Kuncová, Martina |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo. |
| Klíčová slova: | oceňování; Black-Scholes; simulace; put; call; opce |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 1. 6. 2007 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 6. 2007 |
| Datum obhajoby: | 12. 9. 2007 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/6513/podrobnosti |