Sestavení investičního portfolia na českém kapitálovém trhu
| Název práce: | Sestavení investičního portfolia na českém kapitálovém trhu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Le Ngoc, Toan |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Kuncová, Martina |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Problémy investování prostřednictvím nákupu cenných papírů a jiných finančních instrumentů jsou klasickým tématem matematické a finanční ekonomie. S rychlým vývojem finančního sektoru a častého bankrotu společností jsou finanční gramotnosti pro každého investora potřebné. Pro sestavení investičních portfolií jsou tři hlavní kritéria - výnos, riziko a likvidita, porozumět a schopnost kvantifikovat tyto kritéria je pro investora nezbytně nutné. Údaje pochází z historických dat, pomocí zprůměrování a různých úprav lze očekávat jeho realizace s určitou směrodatnou odchylkou. Problém je zformován do zjednodušeného ekonomického modelu, dále do matematického modelu. Modely jsou řešeny pomocí tabulkového programu Microsoft Excel a řešitelského programu Lingo 14. Cílem je najít optimální sestavu portfolia za určité omezující podmínky, optimalizace z různých hledisek a preference investora. |
| Klíčová slova: | vícekriteriální rozhodování; matematické modelování; portfolio; optimalizace; burza |
| Název práce: | Build an investment portfolio on the czech capital market |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Le Ngoc, Toan |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Kuncová, Martina |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Problems investment through the purchase of securities and other financial instruments are standard topics of mathematical and financial economics. With the rapid development of the financial sector and frequent bankruptcy of companies, the financial literacies are necessary for every investor. To build investment portfolios are three main criterias - return, risk and liquidity, the ability to understand and quantify these criteria is necessary for the investor. The data comes from the historical data, by averaging and various modifications can be expected with the implementation of a standard deviation. Problem is formed into a simplified economic model, followed by a mathematical model. The models are solved using a spreadsheet program Microsoft Excel and solver program Lingo 14th. The aim is to find the optimal portfolio for a given set of constraints, optimization of different criterias and preferences of the investor. |
| Klíčová slova: | stock market; multiple-criteria decision analysis; mathematical simulation; portfolio; optimization |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 4. 10. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 5. 2013 |
| Datum obhajoby: | 26. 6. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/33021/podrobnosti |