Robustní model optimalizace portfolia a jeho řešení
| Název práce: | Robustní model optimalizace portfolia a jeho řešení |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Löw, Alexandr |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Pelikán, Jan |
| Oponenti práce: | Fábry, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Modely optimalizace portfolia si kladou za cíl optimálně rozložit kapitál mezi vybrané akci, dluhopisy a další cenné papíry a finanční produkty nabízené na kapitálových trzích. Důležitým faktorem při této optimalizaci je riziko, což je ze své podstaty velmi abstraktní pojem a je jen velice obtížně kvantifikovatelné. Robustní model optimalizace portfolia vychází z obecného robustního binárního modelu. Robustnost tohoto modelu spočívá v dvoufázové optimalizaci, kdy každé řešení podléhá maximalizaci ztráty a z těchto pesimistických odhadů je vybrán ten nejlepší podle kritéria uživatele, v našem případě celkového výnosu portfolia. |
| Klíčová slova: | riziko; robustní; portfolio; optimalizace |
| Název práce: | Robust portfolio optimization model |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Löw, Alexandr |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Pelikán, Jan |
| Oponenti práce: | Fábry, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Portfolio optimization models aim to optimally distribute capital among selected stocks, bonds and other securities and financial products offered on financial markets. An important factor in the optimization is the risk, which is by definition very abstract concept and is very difficult to quantify. Robust portfolio optimization model is based on the general robust binary model. The robustness of this model lies in a two-stage optimization, where every solution is subject to maximization of losses and from these pessimistic estimates such a solution is selected that best meets the user's criteria, in our case total return of the portfolio. |
| Klíčová slova: | risk; robust; portfolio; optimization |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 16. 5. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 20. 6. 2014 |
| Datum obhajoby: | 5. 2. 2014 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/43103/podrobnosti |