Ekonometrický odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání
| Název práce: | Ekonometrický odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Jacina, Viktor |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Dlouhá, Zuzana |
| Oponenti práce: | Formánek, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Jedním z nejčastěji zmiňovaných parametrů úvěrového rizika bankovního sektoru je ztrátovost ze selhání (LGD). Regulatorní rámec dovoluje po schválení použití vlastních odhadů tohoto parametru. Vhodnou a flexibilní metodu představují v tomto kontextu regresní a klasifikační stromy, které nabízejí řadu výhod oproti tradičním metodám jako např. lineárnímu regresnímu modelu. Tato práce obsahuje stručný teoretický základ stromových technik. V poslední části je odhadnuta ztrátovost ze selhání debetních úvěrů pomocí náhodných lesů, které se v tomto případě ukázaly jako nejúspěšnější. |
| Klíčová slova: | LGD; klasifikační a regresní stromy; úvěrové riziko |
| Název práce: | Econometric Estimation of Loss Given Default |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Jacina, Viktor |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Dlouhá, Zuzana |
| Oponenti práce: | Formánek, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | One of the most mentioned credit risk parameters in banking sector is loss given default (LGD). The regulatory framework allows to use own LGD estimation procedures after approval. The classification and regression trees are appropriate and flexible in this context and they offer some advantages comparing to the traditional approaches such as linear regression model. This work includes a theoretical background on tree based methods. In the last section, loss given default from debit accounts is estimated using the random forests which show the best performance in this case. |
| Klíčová slova: | Credit Risk; LGD; Classification and Regression Trees |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 9. 10. 2014 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 10. 5. 2015 |
| Datum obhajoby: | 3. 6. 2015 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/49740/podrobnosti |