Analýza intradenní obchodní strategie skrze backtest, papertrading a živé obchodování
| Název práce: | Analýza intradenní obchodní strategie skrze backtest, papertrading a živé obchodování |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Širc, David |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Smrčka, Luboš |
| Oponenti práce: | Strouhal, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se věnuje obchodování na trzích s futures. Definuje pravidla dvou rozdílných intradenních strategií se stejnou základní obchodní myšlenkou pro trh e-mini NASDAQ 100. První strategie je více mechanická, druhá je více diskreční. Tyto strategie jsou testovány pomocí backtestu a papertradingu. Výsledky testů jsou vyhodnoceny a na základě toho je vybrána jedna strategie, která je nasazena do živého obchodování. Výsledky z živého obchodování jsou porovnány s výsledky z předešlých testů. Jsou hledány rozdíly mezi výsledky a určeny jejich příčiny. |
| Klíčová slova: | intradenní obchodování; obchodní strategie; diskreční strategie; mechanická strategie; e-mini NASDAQ 100; futures |
| Název práce: | Analysis of intraday strategy via backtest, papertrading and live trading |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Širc, David |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Smrčka, Luboš |
| Oponenti práce: | Strouhal, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This work is about trading futures markets. It defines rules of two different intraday strategies with the same basic trading idea on e-mini NASDAQ 100 market. First strategy is more mechanical, second is more discrete. These strategies are tested via backtest and papertrading. The results of tests are evaluated and based on that is chosen one strategy, which is then applied on live trading. Results from live trading are compared with the results of previous tests for a purpose finding a difference between them and identifying the causes of these differences. |
| Klíčová slova: | futures; trading strategy; e-mini NASDAQ 100; intraday trading; discrete strategy; mechanical strategy |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta podnikohospodářská |
| Katedra: | Katedra strategie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 31. 3. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2014 |
| Datum obhajoby: | 28. 1. 2016 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/42589/podrobnosti |