Analýza korelací kursů národních měn: Jsou korelace v čase stabilní?

Bakalářská práce se zabývá analyzováním korelací měnových kurzů. Jejím hlavním cílem je zjištění a ověření příčin korelací měnových kurzů pomocí srovnávací analýzy. první kapitola zkoumá vliv vývoje fundamentálních veličin na korelace kurzů. druhá část představuje teorii ohledně srovnávací analýzy jako statistické metody zjišťování lineárních závislostí. Třetí kapitola se zabývá již zkoumáním korelací měnových párů EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/SEK a BRL/CLP a vybraných fundamentálních veličin. závěrem této práce, po zohlednění ekonomických charakteristik daných zemí a charakteristik zkoumaných statistických souborů, se podařilo pomocí srovnávací analýzy prokázat, že korelace měnových kurzů mohou být odrazem konvergence fundamentálních veličin.

This bachelor thesis analyzes correlations of exchange-rates. Its aim of this thesis is to establish and verify the causes of exchange-rate correlations using correlation analysis. The first chapter examines the impact of funadamentals on currency correlation. The second chapter is devoted to the theory of correlation analysis as a statistical method, which detects linear dependencies. The third chapter is devoted to empirical verification of the currency correlations of EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/ SEK and BRL/CLP and certain fundamentals. The key finding of this work is that correlation of the exchange rates may reflect the convergence of fundamental values, if taking into account the economic characteristics of the countries and the characteristics of used statistical files.