Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod
Název práce: | Option pricing using Monte Carlo methods |
---|---|
Autor(ka) práce: | Waldeckerová, Naďa |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
Oponenti práce: | Vacek, Vladislav |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | This thesis aims to analyse different Monte Carlo methods when applied to the problem of option pricing. Closer attention is paid to three variance reduction techniques, namely control variathes, importance sampling and antithetic variables, and two different approaches, least-squares Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods. The detailed analysis of the differences and improvements is done on a problem of plain vanilla option pricing. At the end the methods are each applied to valuation of different exotic options. |
Klíčová slova: | Monte Catlo methods; options; exotics |
Název práce: | Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod |
---|---|
Autor(ka) práce: | Waldeckerová, Naďa |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
Oponenti práce: | Vacek, Vladislav |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Diplomová práce je zaměřena na analýzu různých Monte Carlo metod při aplikaci na oceňování opcí. Konkrétně se práce zabývá třemi metodami, které snižují rozptyl, jedná se o metody control variathes, importance sampling a antithetic variables, a následně dvěma odlišnými přístupy, least-squares Monte Carlo a quasi-Monte Carlo. Detailní analýza rozdílu a vylepšení je prováděna na problému ocenění obyčejné vanilla opce. Na konci je práce zaměřena na využití těchto metod k ocenění různých exotických opcí. |
Klíčová slova: | opce; exotické opce; Monte Carlo metody |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 10. 3. 2015 |
---|---|
Datum podání práce: | 31. 12. 2015 |
Datum obhajoby: | 15. 6. 2016 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/52055/podrobnosti |