Aplikace modelů volatility směnného kurzu
| Název práce: | Aplikace modelů volatility směnného kurzu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kovář, Tomáš |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Hušek, Roman |
| Oponenti práce: | Palovská, Helena |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá možnostmi aplikace modelů volatility na měnový kurz a jeho využití. Součástí je aplikace modelů volatility na měnový kurz CZK/EUR a zhodnocení vhodnosti aplikace modelů GARCH a EGARCH na denní a měsíční časovou řadu tohoto kurzu. |
| Klíčová slova: | - |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 9. 1. 2008 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 9. 1. 2008 |
| Datum obhajoby: | 31. 1. 2008 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/7842/podrobnosti |