Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění

Název práce: Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění
Autor(ka) práce: Turussova, Valeriya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na problematiku stochastického modelování časových struktur úrokových měř pomocí Vašíčkova, CIR a Hull-White modelů a jejich využití při ocenění závazků a časové hodnoty opcí a garancí (TVOG) životní pojišťovny. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy stochastického kalkulu, modely úrokových měr a také úvod do problematiky životního pojištění. V praktické části se ukazuje dopad použití jednotlivých modelů na hodnotu závazků vůči klientům a hodnotu TVOG reálné evropské pojišťovny.
Klíčová slova: TVOG; model; úroková sazba; pojišťovnictví; Solvency II; opce
Název práce: Models of time structures of interest rates and their use in valuation of liabilities of life insurance Company
Autor(ka) práce: Turussova, Valeriya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis aims to describe problematics of the stochastic modeling of time structures of interest rates with Vasicek, CIR and Hull-White models and the use of these models in valuation of liabilities and time value of options and guaranties in life insurance. In the theoretical part of the thesis there are fundamentals of stochastic calculus, stochastic models of interest rates and introduction to problematics of life insurance defined. Furthermore, the last practical part of the thesis demonstrates impact of particular models on the value of liabilities in relation to clients and on the value of TVOG of real European life insurance Company.
Klíčová slova: TVOG; model; interest rate; insurance; Solvency II; option

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2016
Datum podání práce: 15. 7. 2016
Datum obhajoby: 13. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57043/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: