Aplikované metody měření úrokového rizika na simulovaném portfoliu banky

Bakalářská práce se zabývá analýzou metod měření úrokového rizika, kterému jsou při změně tržních úrokových sazeb vystaveny všechny bankovní instituce. Pojednává o důležitosti kvantifikace rizik k jejich správnému řízení. Charakterizuje jednotlivé metody měření úrokového rizika, které jsou v dnešní době nejvíce používány v bankách. Zaměřuje se hlavně na metodu zjišťující hodnoty v riziku Value at Risk. V první části vysvětluje základní teoretické poznatky této metody, princip jejího fungování na ilustrativním příkladu. Specifikuje její metodologii, výhody, nevýhody a využití. V praktické části je metoda aplikovaná na simulované portfolio banky, které se skládá z dluhopisů a úvěrů, a představuje model agregovaného českého bankovního systému. Pomocí jednodenního VaR je vypočtena odhadovaná hodnota zisku nebo ztráty na následující den. Na základě simulace dalšího vývoje je pak predikována budoucí hodnota daného portfolia.

The Bachelor thesis is focused on analysis of methods for measuring interest rate risk, which is caused by changes in market interest rates. Nowadays it is exposed to all banking institutions. It discusses the importance of quantifying the risks for their proper management. Moreover, it describes the various methods of measuring interest rate risk, which are now used in most banks. It focuses mainly on the method of ascertaining the value at risk - VaR The first part explains the basic theoretical knowledge of this method, the principle of its operation in the illustrative example. Specifies its methodology, advantages, disadvantages and applications. In the practical part the method is applied to simulated portfolio of the bank, which consists of bonds and loans, and represents the aggregate model of the Czech banking system. Using the one-day VaR is calculated estimated value gain or loss on the following day. Based on the simulation of further development is then predicted future value of the portfolio.