Srovnání odhadu modelu ARMA ve statistických a ekonometrických programových balíčcích a implikace pro uživatele
| Název práce: | The Comparison of ARMA Estimations in Statistical and Econometric Packages with End-User Implications |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Ján, Jan |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Tran, Van Quang |
| Oponenti práce: | Čížek, Ondřej |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | ARMA models rank among the basic methods of the econometric time series analysis and are used for both describing the process and forecasting for a short-term period. The thesis is aimed at a definition and an identification of an ARMA process, a presentation of three estimation methods (the maximum likelihood estimator, the Kalman Filter and ordinary least squares) and, finally, a pursuit of finding the best tool for ARMA modelling. This effort will be based on the fitting the ARMA process in software (Gretl, EViews, STATA and R) using two empirical and one artificial time-series. |
| Klíčová slova: | ARMA estimation; Econometrics; Kalman Filter; Maximum likelihood estimator; ARMA identification; Statistical software |
| Název práce: | Srovnání odhadu modelu ARMA ve statistických a ekonometrických programových balíčcích a implikace pro uživatele |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Ján, Jan |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Tran, Van Quang |
| Oponenti práce: | Čížek, Ondřej |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Modely ARMA se řadí mezi základní metody ekonometrické analýzy časových řad a nacházejí své užití jak v samotném popisu procesu, tak v krátkodobých predikcích. Bakalářská práce se zaměřuje na definici a identifikaci ARMA procesu, prezentaci tří základních metod odhadu (metoda maximální věrohodnosti, Kalmanův filtr a metoda nejmenších čtverců) a závěrem na snahu najít nejlepší nástroj pro tvorbu ARMA modelů. Metodologie je založena na odhadu modelů ve statistických balíčcích (Gretl, EViews, STATA a R) za použít dvou empirických a jedné umělé časové řady. |
| Klíčová slova: | Statistický software; Ekonometrie; identifikace ARMA; Metoda maximální věrohodnosti; Kalmanův filtr; Odhad ARMA |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 18. 11. 2015 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 24. 6. 2016 |
| Datum obhajoby: | 21. 6. 2016 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/57056/podrobnosti |