Modelování časové struktury úrokových sazeb pomocí Nelson-Siegelovho modelu
| Název práce: | Modelovanie časovej štruktúry úrokových sadzieb pomocou Nelson-Siegelovho modelu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pravotiak, Peter |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Diplomová práca predkladá dynamickú verziu Nelson-Siegelovho modelu pre modelovanie a predpovedanie časovej štruktúry úrokových sadzieb. Cieľom je overiť možnosť použitia modelu na trh českých štátnych dlhopisov v období od uvedenia elektronickej obchodnej platformy MTS do praxe v roku 2011 do súčasnosti. V práci je ukázané, že odhadnuté parametre modelu môžeme interpretovať ako úroveň, sklon a zakrivenie. Časovú radu odhadnutých parametrov následne použijeme na modelovanie dynamiky výnosovej krivky. |
| Klíčová slova: | Časová štruktúra úrokových sadzieb; Faktorový model; Nelson-Siegel model |
| Název práce: | Modelování časové struktury úrokových sazeb pomocí Nelson-Siegelovho modelu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pravotiak, Peter |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Diplomová práce předkládá dynamickou verzi Nelson-Siegelovho modelu pro modelování a předpovídání časové struktury úrokových sazeb. Cílem je ověřit možnost použití modelu na trh českých státních dluhopisu v období od uvedení elektronické obchodní platformy MTS do praxe v roce 2011 do současnosti. V práci je ukázáno, že odhadnuté parametre modelu můžeme interpretovat jako úroveň, sklon a zakřivení. Časovou řadu odhadnutých parametrů pak použijeme na modelování dynamiky výnosové křivky. |
| Klíčová slova: | faktorový model; Nelson-Siegel model; časová struktura úrokových sazeb |
| Název práce: | The term structure modelling using Nelson-Siegel model |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pravotiak, Peter |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | The thesis presents the dynamic version of Nelson-Siegel model for term structure modelling and forecasting. The work aims to verify the applicability of this model on the Czech state bonds market during the period since the introduction of electronic trade platform MTS in 2011 till now. It is shown that estimated parameters of the model can be interpreted as level, slope and curvature. Time series of estimated parameters is then used for term structure modelling. |
| Klíčová slova: | Nelson-Siegel model; Term structure modelling; Factor model |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 23. 5. 2014 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 12. 2014 |
| Datum obhajoby: | 16. 9. 2015 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/48024/podrobnosti |