Využití technických indikátorů při pozičním obchodování s komoditními futures

V bakalářské práci jsem se zabýval tématikou komodit, technických indikátorů, obchodních systémů a jejich využití v pozičním obchodování. Práce je zaměřena zejména na problematiku technických indikátorů. Hlavním cílem bylo sestavení několika vlastních obchodních systémů využívajících představené indikátory a odvodit, zda v dlouhodobém měřítku jsou systémy vytvořené podle teoretických pravidel profitující a zda na základě naměřených hodnot lze konstatovat úspěšnost strategií. V praktické části bylo sestaveno několik obchodních systémů využívajících pravidla z předcházejících kapitol a s pomocí backtestingových nástrojů byla ohodnocena jejich úspěšnost. Na základě výsledků lze říci, že obchodování s využitím pouze technických indikátorů a s používáním stop-lossu je v dlouhodobém horizontu možné, avšak neplatí to pro všechny indikátory. Jediné systémy, které lze na základě backtestování jednoznačně doporučit, jsou systémy používající indikátory sledující trend, popřípadě ty, které kromě klouzavých průměrů využívají i oscilační pásma. V ostatních případech nebylo dosaženo požadovaných profitů s přihlédnutím k úrovni rizika.