Zátěžové testování v bankovním sektoru a jeho interpretace
| Název práce: | Stress testing in banking sector and its interpretation |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Palme, Vít |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Šedivý, Jan |
| Oponenti práce: | Dvořák, Michal |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | This bachelor thesis focuses primarily on stress testing in the banking sector. It has two major purposes. The aim of first two chapters is to provide a solid overview of stress testing methodologies, core principles and issues as well as most relevant bank risks in hope of contributing to better understanding why are stress tests used and becoming ever more popular. The final, third chapter discusses the concept of a leverage ratio in general and further assesses the leverage ratio newly introduced as a supplementary tool to already existing risk-weighted capital requirements in Basel III. I conclude that a leverage ratio is a vital part of regulatory framework, even though the way it is designed is Basel III has some flaws. |
| Klíčová slova: | Capital adequacy; Risk; Risk weights; Leverage ratio; Stress testing; Basel |
| Název práce: | Zátěžové testování v bankovním sektoru a jeho interpretace |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Palme, Vít |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Šedivý, Jan |
| Oponenti práce: | Dvořák, Michal |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zaměřuje zejména na zátěžové testování bankovního sektoru. Má dva hlavní cíle. Účelem prvních dvou kapitol je poskytnout solidní přehled metodologie, klíčových principů, problémů a nejrelevantnějších bankovních rizik týkajících se zátěžového testování ve snaze přispět k lepšímu porozumění proč jsou zátěžové testy používány a stávají se čím dál populárnějšími. Poslední, třetí kapitola pojednává obecně o konceptu pákového poměru a dále hodnotí pákový poměr, který byl nové představen jako doplněk k již existujícím kapitálovým požadavkům založeným na rizikových vahách v Basel III. V závěru vyvozuji, že pákový poměr je podstatnou součástí regulatorního rámce, i když způsob jeho implementace v Basel III není bezchybný. |
| Klíčová slova: | Riziko; Rizikové váhy; Pákový poměr; Zátěžové testování; Kapitálová přiměřenost; Basel |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 8. 3. 2015 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 5. 6. 2015 |
| Datum obhajoby: | 22. 6. 2015 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/52003/podrobnosti |