Investiční politika pro depozita bez splatnosti v korporátní bance

Název práce: Investment policy for non-maturity deposits in a corporate bank
Autor(ka) práce: Dolejš, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Derner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to propose an investment strategy for non-maturity corporate deposits in closely unspecified Bank in the Czech market. This topic falls in banks within the responsibilities of the asset liability management unit which is concerned mainly with the liquidity and interest rate risks of the banking book. According to theory the liquidity and interest rate risks may be reduced by aligning the assets to the structure of liabilities. The aggregated deposits portfolio is scrutinized through various analytical methods in order to capture the patterns of their behavior. The investment strategy is based on the output of the analysis which enables to match the asset structure to the liabilities and consequently reduce the liquidity and interest rate gaps. The investment strategy is elaborated based on the Sound Principles of Liquidity Management issued by the Bank for International Settlements in 2008.
Klíčová slova: liquidity management; transition matrix; survival analysis; interest rate risk; liquidity risk; banks; asset liability management
Název práce: Investiční politika pro depozita bez splatnosti v korporátní bance
Autor(ka) práce: Dolejš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Derner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je navržení investiční politiky pro depozita bez splatnosti v blíže nespecifikované bance na českém trhu. Investiční politika je zpracována na základě analýzy historického vývoje agregovaných depozit v bance a odpovídá regulatorním požadavkům na řízení likvidity stanovených Bankou pro mezinárodní vypořádání.
Klíčová slova: řízení likvidity; matice přechodu; analýza přežití; úrokové riziko; likviditní riziko; bankovní instituce; řízení aktiv a pasiv

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2014
Datum podání práce: 15. 8. 2014
Datum obhajoby: 22. 8. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47989/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: