Měření kreditních rizik
Název práce: | Měření kreditních rizik |
---|---|
Autor(ka) práce: | Havlíček, Radek |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
Oponenti práce: | Šedivý, Jan |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Bakalářská práce se věnuje problematice měření a modelování kreditních rizik. Definuje samotný pojem kreditního rizika, zmiňuje jeho specifika a zasazuje jej do kontextu dalších finančních rizik, včetně jeho zasazení do risk managementu současných finančních institucí. Nastiňuje motivy vedoucí k rozvoji regulace, modelování a měření kreditního rizika a prezentuje současný stav těchto oblastí. Představuje a popisuje základy vybraných modelů zabývajících se kreditním rizikem a zmiňuje jejich specifika, výhody a nevýhody. Práce dále vybrané modely srovnává specifikovanými kritérii a vyvozuje závěry vycházející z této komparace. |
Klíčová slova: | KMV; CreditRisk+; kreditní riziko; Credit Metrics; regulatorní přístup; měření rizika |
Název práce: | Credit risk measurement |
---|---|
Autor(ka) práce: | Havlíček, Radek |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
Oponenti práce: | Šedivý, Jan |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This bachelor thesis deals with problematics of credit risk measurement and modeling. The thesis defines the term and concept of credit risk, accents the specifics of the credit risk and frames it in the context of other financial risks, as well as risk management of current financial institutions. It outlines incentives leading to development of regulation, modeling and measuring of the credit risk, as well as presents current situation of the mentioned field. The thesis presents and describes basics of selected models relevant to credit risk measurement and highlights benefits, drawbacks and other crucial specifics of the models. The thesis compares the models with settled criteria and derives conclusion from the comparison. |
Klíčová slova: | CreditRisk+; KMV; Credit Metrics; regulatory approach; risk measurement; credit risk |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 4. 3. 2014 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 5. 2014 |
Datum obhajoby: | 24. 6. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/46775/podrobnosti |