Implementace Basel III

Název práce: Implementace Basel III
Autor(ka) práce: Sychra, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Šedivý, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je představit riziko protistrany jako jedno z hlavních rizik, kterému jsou banky vystaveny. V práci je uveden popis regulace a názory odborné veřejnosti na její potřebnost. Dále je v práci obsažena charakteristika institucí, jež mají souvislost s regulatorními dohodami Basel, standardy Basel I a Basel II včetně změn, které přináší nový regulatorní rámec Basel III. Právě v něm je nově přepracován kapitálový požadavek pro riziko protistrany. Práce zahrnuje stručný popis metod stanovení hodnoty expozice a nového CVA kapitálového požadavku, ze kterých se v různých modifikacích skládá celkový kapitálový požadavek pro riziko protistrany. Obsahem bakalářské práce je také strnutí a diskuze přístupů k riziku protistrany v rámci Basilejských standardů.
Klíčová slova: riziko protistrany; metody stanovení expozice; CVA kapitálový požadavek; Basel III
Název práce: Basel III with focus on counterparty risk
Autor(ka) práce: Sychra, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Šedivý, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of bachelor thesis is to introduce counterparty risk as one of the main risks, which the banks are exposed to. There is a decription of regulation and opinions of the expert community on its necessity in the thesis. The thesis includes characterization of institutions, which are connected to Basel frameworks, summary of standards Basel I and Basel II and especially new regulatory framework Basel III. This particular standard comprises new revision of capital charge for counterparty risk. It contains brief description of measuring exposure methods and new CVA capital charge, which both are included in total capital charge for counterparty risk. Content of the bachelor thesis is also summation and discussion of approaches to counterparty risk within the Basel standards.
Klíčová slova: CVA capital charge; measuring exposure methods; counterparty risk; Basel III

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2014
Datum podání práce: 30. 5. 2014
Datum obhajoby: 25. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47362/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: