Implementace Basel III
Název práce: | Implementace Basel III |
---|---|
Autor(ka) práce: | Sychra, Pavel |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
Oponenti práce: | Šedivý, Jan |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Cílem bakalářské práce je představit riziko protistrany jako jedno z hlavních rizik, kterému jsou banky vystaveny. V práci je uveden popis regulace a názory odborné veřejnosti na její potřebnost. Dále je v práci obsažena charakteristika institucí, jež mají souvislost s regulatorními dohodami Basel, standardy Basel I a Basel II včetně změn, které přináší nový regulatorní rámec Basel III. Právě v něm je nově přepracován kapitálový požadavek pro riziko protistrany. Práce zahrnuje stručný popis metod stanovení hodnoty expozice a nového CVA kapitálového požadavku, ze kterých se v různých modifikacích skládá celkový kapitálový požadavek pro riziko protistrany. Obsahem bakalářské práce je také strnutí a diskuze přístupů k riziku protistrany v rámci Basilejských standardů. |
Klíčová slova: | riziko protistrany; metody stanovení expozice; CVA kapitálový požadavek; Basel III |
Název práce: | Basel III with focus on counterparty risk |
---|---|
Autor(ka) práce: | Sychra, Pavel |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
Oponenti práce: | Šedivý, Jan |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The aim of bachelor thesis is to introduce counterparty risk as one of the main risks, which the banks are exposed to. There is a decription of regulation and opinions of the expert community on its necessity in the thesis. The thesis includes characterization of institutions, which are connected to Basel frameworks, summary of standards Basel I and Basel II and especially new regulatory framework Basel III. This particular standard comprises new revision of capital charge for counterparty risk. It contains brief description of measuring exposure methods and new CVA capital charge, which both are included in total capital charge for counterparty risk. Content of the bachelor thesis is also summation and discussion of approaches to counterparty risk within the Basel standards. |
Klíčová slova: | CVA capital charge; measuring exposure methods; counterparty risk; Basel III |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 23. 1. 2014 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 5. 2014 |
Datum obhajoby: | 25. 6. 2014 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/47362/podrobnosti |