Řízení rizik v rámci Solvency II
| Název práce: | Řízení rizik v rámci Solvency II |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vopasek, Luboš |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Kovačovská, Lenka |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá novým evropským regulačním rámcem pojistného sektoru Solvency II. Je zaměřena primárně na řízení tržních a investičních rizik v rámci této regulace. V první části práce je uveden základní přehled metodiky tzv. standardního přístupu k výpočtu kapitálového požadavku pro tržní riziko. Následuje shrnutí poslední schvalované části celé Solvency II, tedy tzv. balíčku LTG (Long Term Guarantees), který upravuje regulaci investic plynoucích z dlouhodobých kontraktů životního pojištění. Práce pojednává také o již provedených empirických studiích, které jednak vyhodnocují kalibraci parametrů standardního vzorce, tak nastiňují reálné možnosti pojišťoven pro snížení standardně stanoveného kapitálového požadavku pomocí tvorby vlastního interního modelu. Aplikační část je věnována vyhodnocení nastavení regulatorního kapitálu pro akciové trhy ČR, Polska, Slovenska a Maďarska. |
| Klíčová slova: | Pojišťovnictví; Tržní riziko; Risk Management; Solvency II |
| Název práce: | Market risk management within Solvency II framework |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vopasek, Luboš |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Kovačovská, Lenka |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Thesis deals with a new European regulatory framework Solvency II and is focused mainly on the market and investment risks. The first part provides basic overview of the standard approach for capital requirements calculation. The following is a summary of the so-called LTG package (Long Term Guarantees) which is the latest adjustment of the whole regulation and deals with investments arising from the long-term life insurance policies. Work also discusses some of the already conducted empirical studies that evaluate calibration of the parameters of standard formula or assess the real ability of insurance companies to decrease their capital requirements through creation of their own internal model. The application part is dedicated to the evaluation of setting regulatory capital for equity markets of the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary. |
| Klíčová slova: | Risk Management; Solvency II; Insurance; Market Risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 12. 6. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 15. 8. 2013 |
| Datum obhajoby: | 19. 9. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/43308/podrobnosti |