Analýza časových řad německého HDP a indexu S&P 500
| Název práce: | Analýza časových řad německého HDP a indexu S&P 500 |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Uher, Martin |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
| Oponenti práce: | Bisová, Sára |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce analyzuje časové řady německého HDP a amerického akciového indexu S&P 500. V práci jsou použita roční data mezi lety 1950--2010. V první části práce je popsána metodologie použita při práci s daty. V další části jsou aplikovány teoretické koncepty, jenž jsou popsány v předešlé kapitole na reálných datech. Nejprve je prokázána nestacionarita obou časových řad pomocí ADF testu. Následně je odstraněna nestacionarita diferencováním obou řad řádem jedna. Poté je zjištěna kointegrace obou časových řad pomocí Johansenova testu. Následně je sestaven vektor korekce chyby a graficky analyzováno chování kointegrační funkce v souvislosti s pohybem časových řad. Poté je zjištěno pomocí Grangerovy kauzality, že zpožděné změny německého HDP pomáhají při vysvětlení současných změn S&P 500. V závěru práce je analyzován pohyb časových řad pomocí analýzy odezvy na impuls a rozkladu rozptylu. |
| Klíčová slova: | analýza rozkladu rozptylu; analýza funkce odezvy na impuls; kointegrace; Grangerova kauzalita; vektor korekce chyby |
| Název práce: | Analysis of the time series: German GDP and S&P 500 |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Uher, Martin |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
| Oponenti práce: | Bisová, Sára |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis focuses on analysis of the time series of German GDP and the U.S. stock index S&P 500. There are used annual data of 1950--2010. It is described methodology of the thesis at first. Further theoretical concepts are applied on real dates. It is proven nonstationarity of both time series by ADF test. The nonstationarity is removed by integration of order one [I(1)]. Then it is found cointegration of time series by Johanson test. Further it is set vector error correction a and analysed behaviour of cointegration function by graph. After that it is found that German GDP Granger cause S&P 500. The last section examines impulse response analysis and variance decomposition. |
| Klíčová slova: | vector error correction; impulse response analysis; Granger causality; cointegration; variance decomposition |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 16. 3. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 12. 2011 |
| Datum obhajoby: | 17. 1. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/31261/podrobnosti |