Modely úrokových měr - praktické aspekty

Název práce: Modely úrokových měr - praktické aspekty
Autor(ka) práce: Hakala, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Oponenti práce: Sitař, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá praktickým použitím modelů úrokových měr. Dostupná literatura k tématu modelů úrokových měr obvykle uvádí teorii v obecné podobě. Vzniká tak mezera mezi teorií a praktickou aplikací. Cílem je mezeru mezi teorií a praxí zaplnit. Práce obsahuje popis teorie, úpravy vzorců a popis praktických výpočtů, které je nutné při použití modelů úrokových měr provádět. Přínosem je úprava formulí a výpočtů do podoby, která je přímo použitelná pro implementaci s uspokojivou rychlostí výpočtu. V návaznosti na praktickou aplikaci se práce věnuje i ověřování kvality úrokových scénářů. Příspěvkem autora je příprava série testů pro kontrolu kvality scénářů a následná implementace v jazyce Python. Testy jsou zpracovány v podobě samostatné aplikace s grafickým rozhraním.
Klíčová slova: aktuárské výpočty; stochastický kalkulus; Aditivní G2++ model; Hull-White model; modely úrokových měr; okamžitá úroková míra; rizikově-neutrální oceňování; validace úrokových scénáru
Název práce: Interest Rate Models - Practical Aspects
Autor(ka) práce: Hakala, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janeček, Martin
Oponenti práce: Sitař, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Topic of the master thesis is practice of interest rate models. Literature dedicated to the interest rate models usually presents theory in very general form. Theory presented in general form leads to a gap between theory and practice. Author tries to fill this gap. Thesis describes basic theory and presents practical computations, which are relevant to generating interest rate scenarios. Contribution is given by derivation of formulas and computational methods in form directly applicable for implementation of presented models. It is common practice to validate quality of interest rate scenarios. Author presents several tests and implements them in programming language Python. Tests are implemented as application with graphical user interface.
Klíčová slova: instantaneous interest rate; actuarial computations; interest rate models; stochastic calculus; Additive G2++ model; risk-neutral valuation; interest rate scenario validation; Hull-White model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2017
Datum podání práce: 22. 5. 2017
Datum obhajoby: 8. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60523/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: