Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností
| Název práce: | Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Nováková, Kateřina |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
| Oponenti práce: | Holý, Vladimír |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce je zaměřena na problematiku forexových společností, tedy zprostředkovatelů požadavků investorů na nákup či prodej měnových párů, jak nastavit správný limit na své měnové expozici. Velikost limitu ovlivňuje zisk a ztrátu společnosti při pohybu měnového kurzu a tato práce popisuje způsob, jak kvantifikovat riziko ztráty pomocí běžných finančních ukazatelů rizika jako Value at Risk a Expected Shortfall. Cílem práce je popsat, jak tyto ukazatele odhadnout. K výpočtu jsou využita reálná data od forexové společnosti. Pro stanovení hodnot ukazatelů je použita replikační metoda, data pro výpočet jsou tedy stochasticky simulována. Veškeré výpočty jsou provedeny v R. |
| Klíčová slova: | kvantifikace rizika; simulační modely; Expected Shortfall; Value at Risk; Forexová společnost |
| Název práce: | Setting of the exposition limit for brokerage companies using risk quantifying methods |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Nováková, Kateřina |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
| Oponenti práce: | Holý, Vladimír |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis is focused on brokerage companies, the middlemen of investors' demands for buying and selling currency pair, and their problems of determining the proper limit on their currency exposition. The limit value has an influence on company's gains and losses resulting from exchange rate movement. The thesis describes a method how to quantify the risk of loss utilizing common financial indicators like Value at Risk and Expected Shortfall. The aim of the~thesis is to describe how to estimate these indicators. Real data supplied by brokerage company are used for calculation. The replication method is applied for determining the values of indicators, data for calculation are stochastically simulated. All calculations are implemented in R. |
| Klíčová slova: | simulation modeling; Expected Shortfall; Value at Risk; risk quantification; Brokerage company |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 1. 10. 2016 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 9. 5. 2017 |
| Datum obhajoby: | 22. 6. 2017 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/62028/podrobnosti |