Kapitálová přiměřenost a matematické modely popisující výpočty kapitálových požadavků podle Basel II

Název práce: Kapitálová přiměřenost a matematické modely popisující výpočty kapitálových požadavků podle Basel II
Autor(ka) práce: John, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smutný, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kapitálové přiměřenosti se zaměřením na pokročilé metody navržené Basilejským výborem. Podstatná část práce je věnována zejména metodě IRB používané v rámci úvěrového rizika, zmíněny jsou vybrané postupy AMA metody u operačního rizika a nastíněna je také metoda VaR používaná při výpočtu kapitálového požadavku k tržnímu riziku. Kromě relativně detailního popisu jednotlivých metod je v práci obsaženo také jejich porovnání na základě dopadových studií a probrány hlavní problémy bank při zavádění pokročilých metod pro výpočet kapitálových požadavků. U úvěrového a operačního rizika, která byla vydáním Basel II nejvíce ovlivněna, jsou doplněny také některé poznatky z vlastní návštěvy v oddělení řízení rizik v GE Money Bank.
Klíčová slova: AMA; IRB; tržní riziko; operační riziko; úvěrové riziko; kapitálová přiměřenost; Basel II
Název práce: Capital adequacy and mathematical models describing calculations of capital requirements according to Basel II
Autor(ka) práce: John, Jaroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smutný, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Capital adequacy and mathematical models describing calculations of capital requirements according to Basel II
Autor(ka) práce: John, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smutný, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2008
Datum obhajoby: 23. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9631/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: