Kapitálová přiměřenost a matematické modely popisující výpočty kapitálových požadavků podle Basel II
Název práce: | Kapitálová přiměřenost a matematické modely popisující výpočty kapitálových požadavků podle Basel II |
---|---|
Autor(ka) práce: | John, Jaroslav |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Smutný, Karel |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kapitálové přiměřenosti se zaměřením na pokročilé metody navržené Basilejským výborem. Podstatná část práce je věnována zejména metodě IRB používané v rámci úvěrového rizika, zmíněny jsou vybrané postupy AMA metody u operačního rizika a nastíněna je také metoda VaR používaná při výpočtu kapitálového požadavku k tržnímu riziku. Kromě relativně detailního popisu jednotlivých metod je v práci obsaženo také jejich porovnání na základě dopadových studií a probrány hlavní problémy bank při zavádění pokročilých metod pro výpočet kapitálových požadavků. U úvěrového a operačního rizika, která byla vydáním Basel II nejvíce ovlivněna, jsou doplněny také některé poznatky z vlastní návštěvy v oddělení řízení rizik v GE Money Bank. |
Klíčová slova: | AMA; IRB; tržní riziko; operační riziko; úvěrové riziko; kapitálová přiměřenost; Basel II |
Název práce: | Capital adequacy and mathematical models describing calculations of capital requirements according to Basel II |
---|---|
Autor(ka) práce: | John, Jaroslav |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Smutný, Karel |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | |
Klíčová slova: |
Název práce: | Capital adequacy and mathematical models describing calculations of capital requirements according to Basel II |
---|---|
Autor(ka) práce: | John, Jaroslav |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Smutný, Karel |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | |
Klíčová slova: |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 30. 5. 2008 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 5. 2008 |
Datum obhajoby: | 23. 6. 2008 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/9631/podrobnosti |