Modely úrokových měr
Název práce: | Interest Rate Models |
---|---|
Autor(ka) práce: | Haško, Miroslav |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate tree) pro model Black-Derman-Toy a model Hull-White. Ve třetí ? analytické části ? je vybudován úrokový strom pro sazby mezibankovního trhu a také pro české jednoroční bezrizikové sazby. Tento strom jednoročních sazeb je poté použit na ukázku ocenění opce na dluhopis amerického i evropského typu. |
Klíčová slova: | Hull-White; Black-Derman-Toy; interest rate tree; binomial model; interest rates |
Název práce: | Modely úrokových měr |
---|---|
Autor(ka) práce: | Haško, Miroslav |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | |
Klíčová slova: |
Název práce: | Modely úrokových měr |
---|---|
Autor(ka) práce: | Haško, Miroslav |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Pígl, Jan |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | |
Klíčová slova: |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 1. 6. 2008 |
---|---|
Datum podání práce: | 1. 6. 2008 |
Datum obhajoby: | 23. 6. 2008 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/9651/podrobnosti |