Modely úrokových měr

Název práce: Interest Rate Models
Autor(ka) práce: Haško, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pígl, Jan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate tree) pro model Black-Derman-Toy a model Hull-White. Ve třetí ? analytické části ? je vybudován úrokový strom pro sazby mezibankovního trhu a také pro české jednoroční bezrizikové sazby. Tento strom jednoročních sazeb je poté použit na ukázku ocenění opce na dluhopis amerického i evropského typu.
Klíčová slova: Hull-White; Black-Derman-Toy; interest rate tree; binomial model; interest rates
Název práce: Modely úrokových měr
Autor(ka) práce: Haško, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pígl, Jan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Modely úrokových měr
Autor(ka) práce: Haško, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pígl, Jan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2008
Datum podání práce: 1. 6. 2008
Datum obhajoby: 23. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9651/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: