Analýza kreditního rizika ve vybraném finančním sektoru

The objective of this thesis is to demonstrate how credit risk is analysed and regulated in the given financial sector and to explore which instruments for managing the level of credit risk are used by the selected enterprise. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is focused on the characterisation of risks encountered by financial institutions in their business activity. The second chapter deals with the process of measuring credit risk, the development and implementation of individual frames of Basel I, II and III among financial institutions. The third chapter discusses the process of creation of ratings and description of the most important subjects on the ratings market. The second to last chapter is dedicated to the process of regulating credit risk and specifying the instruments used for minimising credit risk. The last chapter first deals with presenting the enterprise, in which the credit risk will later be analysed. The chapter refers to the instruments and procedures that direct the credit risk, whether it is on the retail level, or on the corporate level. The master’s thesis includes 11 images, 9 tables and 2 graphs.

Cílem této závěreční práce je poukázat, jak se analyzuje a řídí kreditní riziko ve vybraném finančním sektoru a prozkoumat jaké nástroje na řízení výšky kreditního rizika využívá analyzovaná společnost. Závěrečná práce je rozdělená do pěti kapitol. První kapitola se zaměřuje na charakterizování rizik, se kterými se finanční instituce střetnou při své obchodní činnosti. Druhá kapitole je zaměřena na proces měření kreditního rizika, vývoj a implementování jednotlivých rámců Baselu I, II, III mezi finanční instituce. Třetí kapitola se zaměřuje na proces tvoření ratingů a popis nejdůležitějších subjektů na ratingovém trhu. Předposlední kapitola se věnuje procesu regulace kreditního rizika a určení nástrojů sloužících ke snižování kreditního rizika. Závěrečná kapitola se nejprve zabývá vymezení společnosti, ve které bude později kreditní riziko analyzováno. Jsou v ní zmíněné nástroje a postupy, kterými se kreditní riziko řídí, jak na retailovej úrovni, tak i mezi korporacemi. Diplomová práce se skládá z 11 obrázků, 9 tabulek a 2 grafy.