Oceňování a kalibrace Libor Tržního Modelu

Název práce: Pricing and calibration of Libor Market Model
Autor(ka) práce: Pozsonyiová, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kolman, Marek
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on models of interest rate, especially LIBOR market model. It presents the interest rate theory, interest rate derivatives and most important models of the interest rate. The LIBOR market model is calibrated to real market data. A pricing of a European swaption is performed according to Hull-White model and according to LIBOR market model, the results are compared. A Bermudan swaption is priced with the same models, which requires a different approach and the results are compared again.
Klíčová slova: LIBOR market model; calibration; swaption pricing; European swaption; Bermudan swaption; Hull-White model
Název práce: Oceňování a kalibrace Libor Tržního Modelu
Autor(ka) práce: Pozsonyiová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kolman, Marek
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou modelů úrokových měr, speciálně LIBOR tržním modelem. Práce prezentuje základnou teorii k úrokové míře, k derivátům úrokových měr a nejdůležitější modely úrokových měr. Je provedena kalibrace LIBOR tržního modelu na reálné tržní data. Pomocí tohto modelu a Hull-Whitova modelu je oceněná Evropská swapce a výsledky jsou porovnány. Dále je oceněná bermudská swapce, což si vyžaduje poněkud jiný přístup, výsledky jsou znovu porovnány.
Klíčová slova: kalibrace; LIBOR tržní model; ocenění swapce; evropská swapce; bermudská swapce; Hull-Whitův model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: