Modely GVAR a jejich aplikace
| Název práce: | Modely GVAR a jejich aplikace |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sejkorová, Barbora |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Arltová, Markéta |
| Oponenti práce: | Bašta, Milan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Přístup globálních vektorových autoregresních modelů (GVAR) se ukázal jako velmi užitečný nástroj pro analýzu interakcí v globální makroekonomice a dalších oblastech, kde pracujeme s velkým počtem proměnných a s delším časovým intervalem. Cílem této práce je poskytnout teoretický základ těchto modelů a uvést jejich praktickou aplikaci na reálných datech. První část této práce shrnuje důležitý teoretický základ pro vícerozměrné časové řady, na který navazuje teoretický výklad modelu GVAR. Ve druhé části práce je pak provedena praktická aplikace pomocí volně dostupného nástroje GVAR Toolbox. |
| Klíčová slova: | vícerozměrné časové řady; globální vektorový autoregresní model; model korekce chyby; globální ekonomika |
| Název práce: | GVAR models and their aplication |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Sejkorová, Barbora |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Arltová, Markéta |
| Oponenti práce: | Bašta, Milan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The approach of Global Vector Autoregression models (GVAR) has proven to be a very useful tool for analyzing interactions in global macroeconomics and other areas where we work with a large number of variables and with a larger time dimension. The aim of this work is to provide the theoretical basis of these models and show their practical application on real data. The first part of this work summarizes an important theoretical basis for multidimensional time series, followed by a theoretical explanation of the GVAR model. In the second part, a practical application is made using the freely available GVAR Toolbox. |
| Klíčová slova: | multidimensional time series; global vector autregression model; error-correction model; global economy |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 14. 2. 2018 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 3. 12. 2018 |
| Datum obhajoby: | 30. 1. 2019 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/64817/podrobnosti |