Tvorba aplikace na podporu rozhodování při investování do akciových instrumentů

Rozhodování o investicích realizovaných na kapitálovém trhu není v dnešní době vůbec jednoduchou záležitostí. Investoři vyhledávají kvalitní a rovněž včas dostupné informace o jednotlivých instrumentech, popřípadě studují různé analýzy, aby věděli, do čeho by bylo nejvhodnější investovat volné peněžní prostředky. Diplomová práce se zabývá právě tvorbou aplikace, která její uživateli na základě definování důležitosti jednotlivých kritérií vytvoří různé poradí akciových instrumentů podle vhodnosti investování. Dané pořadí stanoví pomocí tří metod vícekriteriálního hodnocení variant, které pracují s kardinálními informacemi v rámci sedmi různých kritérií. Konkrétně se jedná o metody WSA, TOPSIS a UFA. Následně je určeno i takzvané průměrné pořadí akcí, které je stanoveno na základě průměrných hodnot variant. Tyto průměrné hodnoty byly vypočteny z hodnot, které byly dosaženy v rámci tří výše zmíněných metod.Po seznámení se s různými druhy investičních instrumentů, teorií portfolia a principem burzovního obchodování, jsou čtenáři představeny všechny tři metody vícekriteriálního hodnocení variant, které vytvořená aplikace využívá. Kromě toho jsou v práci charakterizovány i rozličné způsoby stanovení vah jednotlivých kritérií. Funkčnost dané aplikace je prokázána testovacím výpočtem na vzorových datech o akciových instrumentech, které jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha. Následně jsou dosažené výsledky interpretovány.

Deciding on investments made on capital markets is not a simple matter today. Investors always search for high-class and timely available information about various instruments. They also study various analyses in order to know what would be the best instrument to invest in. The thesis deals with making of the application, which creates various rankings of the stock instruments according to the investment suitability and based on the definition of the importance of criteria. These rankings are determined by three methods of multiple criteria evaluation of variants that work with cardinal information across seven different criteria. Specifically, these methods are WSA, TOPSIS and UFA. Consequently, the so-called average ranking of stocks is created. This ranking is determined on the basis of the average values of variants. The average values of variants are calculated from the values achieved according to the three methods mentioned above.After getting acquainted with various types of investment instruments, portfolio theory and the principle of stock exchange trading, the reader is introduced into methodology of all three methods of multiple criteria evaluation of variants, which are used in the created application. In addition, the thesis describes various methods, which are used for determining the weights of criteria. The functionality of the given application is proven by a test calculation on sample data about stock instruments traded on the Prague Stock Exchange. Subsequently, the results are interpreted.