Využitý Shiny, grafického nástroje pro R, ve statistické praxi
| Název práce: | Využitý Shiny, grafického nástroje pro R, ve statistické praxi |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Petráček, Jakub |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Fojtík, Jan |
| Oponenti práce: | Šafr, Karel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá časovými řadami akcií a jejich analýzou. Využívá prostředí vytvořeného v jazyce R s pomocí grafického nástroje Shiny. Práce je zaměřena na problematiku akciového investování. Představuje způsoby, jak k takovému investování lze přistupovat a osvětluje jeho základy. Modeluje časové řady pomocí několika vybraných metod a pomocí těchto metod se snaží určit jejich pravděpodobný budoucí vývoj. Dotýká se základů moderní teorie portfolia, která vychází z práce Amerického ekonoma Harryho Markowitze. Ten poukazuje především na důležitost vztahu mezi výnosem a rizikem a jak je možné pomocí diverzifikace aktiv celkové riziko portfolia snížit. V práci jsou jeho závěry popsány a práce stručně představuje, jak probíhá proces vytváření individuálního investičního portfolia. Vytvořený nástroj dokáže v reálném čase ceny akcií analyzovat, vytvářet jejich predikce a zhotovit základní typy investičních portfolií.Cílem práce je zjednodušení problematiky investování do akcií za pomocí prostředí, které je schopno v reálném čase časové řady cen akcií zobrazovat, analyzovat a vytvářet základní investiční portfolia. |
| Klíčová slova: | Analýza; Predikce; Teorie Investování; Investiční portfolia; Jazyk R; Shiny; Časové řady |
| Název práce: | The use of Shiny, a graphical tool for R, in statistical practice |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Petráček, Jakub |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Fojtík, Jan |
| Oponenti práce: | Šafr, Karel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis deals with time series of shares and their further analysis. It uses an environment created in R language with the Shiny graphical tool. The thesis is focused on problematics connected with investing into shares. It introduces many ways to approach this type of investing and clarifies its basics. Modelling time series with several selected methods and using these methods it is trying to determine their likely future development. It touches on the fundamentals of modern portfolio theory based on the work of American economist Harry Markowitz. His work points on the importance of the relationship between yield and risk and how diversification of assets can reduce the overall portfolio risk. In thesis his conclusions are described, and thesis briefly presents the process of creating an individual investment portfolio. The created tool can analyse stock prices in real-time, create their predictions and make basic types of investment portfolios.The aim of this thesis is to simplify some problems of investing in shares using and environment which can display, analyse and create investment portfolios of share prices in real time. |
| Klíčová slova: | Time Series; Analysis; Forecasting; Investment theory; Investment portfolios; R language; Shiny |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 27. 2. 2018 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 5. 5. 2019 |
| Datum obhajoby: | 13. 6. 2019 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/65119/podrobnosti |