Investiční strategie Black swan
| Název práce: | Investičná stratégia Black swan |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Máčayová, Miroslava |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Pastiranová, Olga |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Cieľom tejto práce je praktický prístup k investičnej teórii Nassima Taleba založenej na existencii takzvaných Čiernych Labutí, ako nečakávaných udalostí s veľmi zriedkavým výskytom, no závažným dopadom do investičného portfólia. V práci sa preto budem zaoberať možnosťami, ako vytvoriť portfólio zložené z opcií a dlhopisov, ktoré bude voči udalostiam ako Čierny pondelok, teroristický útok 9/11 alebo krach na burze v roku 2008 nielenže odolné, ale bude z takýchto "čiernych labutí" ťažiť. |
| Klíčová slova: | Čierna labuť; Antifragilita; Opcie; Riziková neutralita; Black-Scholes; Implikovaná volatilita |
| Název práce: | Investiční strategie Black swan |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Máčayová, Miroslava |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Pastiranová, Olga |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Cílem této práce je praktický přístup k investiční teorii Nassima Taleba založené na existenci takzvaných Černých Labutí, jako nečakaných událostí s velmi vzácným výskytem, ale závažným dopadem do investičního portfolia. V práci se proto budu zabývat možnostmi, jak vytvořit portfolio složené z opcí a dluhopisů, které bude vůči událostem jako Černý pondělí, teroristický útok 9/11 nebo krach na burze v roce 2008 nejenže odolné, ale bude z takových černých labutí těžit. |
| Klíčová slova: | Riziková neutralita; Černá labuť; Antifragilita; Implikovaná volatilita; Opce; Black - Sholes |
| Název práce: | The Black Swan investment strategy |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Máčayová, Miroslava |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Pastiranová, Olga |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | The aim of this work is a practical approach to Nassim Taleb's investment theory based on the existence of so-called Black Swans, as unexpected events with very rare occurrences, but a serious impact on the investment portfolio. Therefore, I will try to create a portfolio consisting of options and bonds that will not only be resistant to events such as Black Monday, 9/11 terrorist attacks or market crash in 2008, but will benefit from such black swans. |
| Klíčová slova: | Risk neutrality; Black-Scholes; Black Swan; Antifragility; Implied volatility; Options |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 7. 12. 2018 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 13. 5. 2019 |
| Datum obhajoby: | 30. 5. 2019 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/68546/podrobnosti |