Ohodnocování finančních derivátů
| Název práce: | Ohodnocování finančních derivátů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Bažant, Petr |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Finanční deriváty jsou v současné době jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí teoretického i praktického světa financí, zásadním problémem je však ohodnocování těchto kontraktů. Tato práce si klade za cíl seznámit se standardními modely ohodnocování a jejich omezeními, prozkoumat pokročilé metody pomocí spojitých martingalových měr a na jejich základě navrhnout numerické metody využitelné k ohodnocování derivátů. Rovněž pak i nastínit cesty k odstranění určitých omezujících podmínek. |
| Klíčová slova: | spojité martingalové míry; finanční deriváty; Blackův-Scholesův model; ohodnocování; stochastická analýza |
| Název práce: | Financial Derivatives Valuation |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Bažant, Petr |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Financial derivatives have been constituting one of the most dynamic fields in the mathematical finance. The main task is represented by the valuation or pricing of these instruments. This theses deals with standard models and their limits, tries to explore advanced methods of continuous martingale measures and on their bases proposes numerical methods applicable to derivatives valuation. Some procedures leading to elimination of certain simplifying assumptions are presented as well. |
| Klíčová slova: | Black-Scholes model; continuous martingale measures; valuation; financial derivatives; stochastic calculus |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 1. 3. 2008 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 9. 2008 |
| Datum obhajoby: | 18. 9. 2008 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/13925/podrobnosti |