Stresové testování likvidity podílových fondů
| Název práce: | Stresové testování likvidity podílových fondů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Slezáček, Ondřej |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Diviš, Martin |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce se věnuje stresovému testování likvidity podílových fondů. V teoretické části jsou nejprve vymezeny různé typy a formy podílových fondů a jsou stručně představena základní finanční rizika, která jsou s činností podílových fondů spojena. Dále je popsán význam, principy a regulace stresového testování podílových fondů. Největší pozornost je věnována metodice stresového testování likvidity podílových fondů z pohledu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Tato metodika by měla být pro provádění stresového testování likvidity závazná od září 2020. V praktické části práce je poté provedena praktická aplikace stresového testování likvidity na vybrané podílové fondy obhospodařované společností Partners investiční společnost, a.s., a to v souladu s představenou metodikou ESMA. Nakonec jsou výsledky provedeného testování souhrnně diskutovány a jsou identifikovány možné slabé stránky této metodiky. |
| Klíčová slova: | podílový fond; investiční fond; řízení rizik; stresové testování likvidity; riziko likvidity |
| Název práce: | Liquidity Stress Testing of Investment Funds |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Slezáček, Ondřej |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Diviš, Martin |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This diploma thesis is dedicated to liquidity stress testing of investment funds. In the theoretical part, there are firstly introduced various forms of investment funds along with primary financial risks that investment funds encounter. Next, the importance, principles and regulation of investment funds stress testing are described. However, the main attention is upon the framework of investment funds liquidity stress testing proposed by European Securities Market Authority (ESMA). Stress testing liquidity by this framework should be obligatory from September 2020. In the practical part, the application of this framework is performed on selected investment funds managed by the company Partners investiční společnost, a.s. Last but not least, the stress testing results are summarized and discussed along with identification of possible weaknesses of this framework. |
| Klíčová slova: | investment fund; risk management; liquidity stress testing; liquidity risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 18. 11. 2019 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 23. 5. 2020 |
| Datum obhajoby: | 18. 6. 2020 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/71681/podrobnosti |