Analýza kreditního rizika P2P lending společností

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nástupu nové formy financování pomocí peer-to-peer (P2P) lending společností. Rozmáhající se trh s mikro půjčkami přináší mnoho benefitů, ovšem i rizik, tak věřitelům, jakož i dlužníkům. Prvá, teoretická část této práce, se věnuje vymezení základních pojmů. Definuje subjekty účastnící se procesu půjčování P2P lending, vymezuje rizika, která dané subjekty podstupují, a popisuje trh s P2P půjčkami a jeho předpokládaný vývoj. V neposlední řadě zkoumá charakteristiky P2P půjček a dlužníků a jejich vztah k úvěrovému riziku. Druhá část této bakalářský práce, část empirická, se zabývá analýzou dát z portálu Bondora, který patří k jedním z nejlépe hodnotných současných P2P platforem. Věnuje se také neparametrickému testu rozdílů mezi „dobrými“ půjčkami a úvěry v selhání v souvislosti s demografickými a ekonomickými charakteristikami. V závěru této části se nachází komparace rizikovosti poskytnutých úvěrů na základě hodnocení společnosti Bondora a reálného stavu selhání.

This bachelor thesis deals with the issue of the emergence of a new form of financing using peer-to-peer (P2P) lending companies. The expanding microloan market brings many benefits, but also risks, to both creditors and borrowers. The first, theoretical part of the thesis, deals with the definition of basic concepts. It defines the entities involved in the P2P lending process, defines the risks that the entities take and describes the P2P loan market and its expected development. Last but not least, it examines the characteristics of P2P loans and borrowers and their relationship to credit risk. The second part of this bachelor thesis, the empirical part, contains the analysis of data from the Bondora portal, which is one of the best rated current P2P platforms. It also deals with a non-parametric test of the differences between "good" loans and non-performing loans in terms of demographic and economic characteristics. At the end of this section is located a comparison of the riskiness of provided loans based on Bondora's assessment and the real state of default