Sestavení a zpětné testování dynamického, makro-podmíněného systému strategické alokace aktiv
| Název práce: | Sestavení a zpětné testování dynamického, makro-podmíněného systému strategické alokace aktiv |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Langr, Matěj |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Juhászová, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce se zaobírá středně dlouhými a krátkodobými ekonomickými fluktuacemi. Práce popisuje ekonomický a finanční vývoj posledních 35 let a monitoruje jej pomocí řady indikátorů v jejichž dynamice jsou fluktuace zřetelné. Tyto indikátory jsou podrobeny porovnány s vývojem makroekonomických řad a následně použity k sestavení strategie alokace aktiv využívající poznatky ekonomických fluktuací v této práci definované. Celkem jsou sestrojeny 3 strategie, z nichž všechny předčily rizikově očištěné výnosy jednotlivých aktivních tříd. |
| Klíčová slova: | Makroekonomie; Investice; Finanční trhy; Strategická alokace; Komodity; Akcie ; durace; ekonomické cykly |
| Název práce: | Development and backtesting of dynamic macro conditional system of strategic asset allocation |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Langr, Matěj |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Juhászová, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis deals with medium and short-term economic fluctuations. It describes the economic and financial dynamics of the last 35 years and monitors it using several indicators in which fluctuations are sufficiently distinguishable. Dynamics of these indicators is further compared with the development of other macroeconomic time series and subsequently used to compile an asset allocation strategy utilizing finding presented in this thesis. A total of 3 strategies are constructed, all of which exceeded the risk-adjusted returns of individual active classes. |
| Klíčová slova: | Macroeconomics; Investments; Financial markets; Strategic allocation; Stocks; Commodities; duration; economic cycles |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 7. 5. 2019 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 6. 2020 |
| Datum obhajoby: | 22. 6. 2020 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/69693/podrobnosti |