Riziko ve financích a pojišťovnictví
| Název práce: | Riziko ve financích a pojišťovnictví |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Abdihoxha, Enxhi |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Bílková, Diana |
| Oponenti práce: | Koudelka, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce je věnovaná riziku ve financích a pojišťovnictví. Zabývá se pojmem rizika obecně, jeho klasifikací, regulací a způsoby snižování jeho míry. Cílem práce je popsat některé obecné a specifické přístupy k měření rizika. Obecné přístupy se dělí na rizikové vážení kapitálu, měření rizika pomocí změny faktorů, pomocí scénářů v zátěžových testech a měření rizika pomocí pravděpodobnostního rozdělení. V další části jsou uvedeny specifické přístupy, používané pro měření kreditního rizika, rizika likvidity, operačního rizika a pojistně-technického rizika. V praktické části práce je provedena analýza citlivosti ceny dluhopisu na změnu úrokové míry pomocí durace a výpočet hodnoty v riziku pro denní ztráty dluhopisového fondu. |
| Klíčová slova: | riziko; deterministický přístup; rozptylové míry; kvantilové míry; durace; VaR |
| Název práce: | Risk in finance and insurance |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Abdihoxha, Enxhi |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Bílková, Diana |
| Oponenti práce: | Koudelka, Jiří |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis is devoted to risk in finance and insurance. It deals with the concept of risk in general, its classification, regulation and ways to reduce its level. The aim of this work is to describe some general and specific approaches to risk measurement. General approaches are divided into risk weighted asset, risk measurement by changing factors, using stress test scenarios and using probability distribution. The next section presents specific approaches used to measure credit risk, liquidity risk, operational risk and underwriting risk. In the practical part of the work is shown the analysis of the sensitivity of the bond price to changes in interest rates using duration and calculation of the value at risk for daily losses of the bond fund. |
| Klíčová slova: | deterministic approach; variability measures; quantile measures; duration; VaR; risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 28. 11. 2019 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 25. 6. 2020 |
| Datum obhajoby: | 25. 8. 2020 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/71786/podrobnosti |