Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2013/4

Využití R v oblasti financí


[plný text (PDF)]

Jiří Sedláček

R je v současnosti jedním z hlavních nástrojů pro statistickou analýzu dat, zejména v akademické oblasti. Nejprve proto zkoumáme hlavní výhody a důvody pro využití R a srovnáváme ho s ostatními (komerčními) programy. Dále se zabýváme výběrem vhodného uživatelského rozhraní pro R (typu GUI nebo typu editor či integrované vývojové prostředí) a srovnáme jednotlivé produkty v každé kategorii. Následuje rozbor hlavních datových struktur, vhodných pro zpracování časových řad, včetně specifických vlastností finančních dat. Volba datové struktury by primárně měla být určována charakterem dat, např. pravidelné versus nepravidelné časové řady, dále zde potřebujeme ukládat i metadata, u finančních dat jsou důležité i další vlastnosti (podpora časových zón ap.). V praxi je však nutné zohlednit i to, které datové struktury jsou podporovány zvolenými rozšiřujícími balíčky. Následuje analýza základních balíčků užitečných pro zpracování finančních dat (quantmod, RQuantLib, kolekce Rmetrics ad.): jakými oblastmi se zabývají, implementované metody a podporované datové struktury. Na závěr srovnáváme různé způsoby získání finančních dat z Internetu a blíže rozebíráme nejvhodnější zdroje včetně jejich přímé podpory v R (zejména web Quandl a balíček Quandl, stručně další balíčky). Charakterizujeme též české snahy o otevřená data.

Klíčová slova: Balíčky, Datové struktury, Finance, Import dat, Program, R, Statistika

JEL klasifikace: C10, G10

Reference:
[1] Aquino, J. (2013): Vim-R-plugin: Plugin to work with R. [on-line], Vim.org, c2013, [cit.

31. 10. 2013] <http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2628>.

[2] Bioconductor (2013): Bioconductor: Open Source Software for Bioinformatics. [on-line],

Bioconductor, c2013, [cit. 26. 10. 2013], <http://www.bioconductor.org/>.

[3] Deducer (2013): An R Graphical User Interface (GUI) for Everyone. [on-line], Deducer,

c2013, [cit. 26. 10. 2013],

<http://www.deducer.org/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.DeducerManual>.

[4] Eddelbuettel, D. – Nguyen, K. (2013): RQuantLib: R interface to the QuantLib library.

R package version 0.3.10. <http://CRAN.R-project.org/package=RQuantLib>.

[5] ESS (2013): ESS – version 13.09. Emacs Speaks Statistics. [on-line], ESS Developers,

c2013, [cit. 26. 10. 2013], <http://ess.r-project.org/>.

[6] Fiala, J. (2013): Textový editor PSPad. [on-line], Slavkov u Brna, Jan Fiala, c2013, [cit.

26. 10. 2013], <http://www.pspad.com/cz/>.

[7] Fox, J. (2005): The R Commander: A Basic Statistics Graphical User Interface to R.

Journal of Statistical Software, 2005, roč. 14, č. 9, s. 1-42.

[8] Wendling, C. aj. (2013): Geany. [on-line], Geany.org, c2013, [cit. 26. 10. 2013],

<http://www.geany.org/>.

[9] McTaggart, R. – Daroczi, G. (2013): Quandl: Quandl Data Connection. R package

version 2.1.2. <http://CRAN.R-project.org/package=Quandl>.

[10]Muenchen, R. A. (2013): The Popularity of Data Analysis Software, poslední aktualizace

28. 5. 2013. [on-line], r4stats.com, c2013, [cit. 26. 10. 2013] ,

<http://r4stats.com/articles/popularity/>.

[11] NppToR (2013): NppToR: R in Notepad++. NppToR provides R auto-completion and

code passing between Notepad++ and R. [on-line], SourceForge, c2013, [cit. 26. 10.

2013], <http://sourceforge.net/projects/npptor/files/>.

[12] OpenData.CZ (2013): Iniciativa za otevřenou datovou infrastrukturu. [on-line], Iniciativa

OpenData.cz, c2013, [cit. 26. 10. 2013], <http://www.opendata.cz/>.

[13] OtevrenaData.CZ (2013): Společně otevíráme data. [on-line], Praha, Fond Otakara

Motejla, c2013, [cit. 26. 10. 2013] <http://www.otevrenadata.cz/>.

[14] Quandl (2013): Quandl: Find, Use and Share Numerical Data. [on-line], Toronto,

Quandl, c2013, [cit. 26. 10. 2013], <http://www.quandl.com/>.

[15] R Core Team (2013): R: A Language and Environment for Statistical Computing.

Wien, R Foundation for Statistical Computing, c2013, <http://www.R-project.org/>.

[16] Rattle GUI (2013): A Graphical User Interface for Data Mining using R. [on-line],

Canberra, Togaware Pty, c2013, [cit. 26. 10. 2013], <http://rattle.togaware.com/>.

[17] R-Forge (2013): R-Forge. [on-line], R-Forge Administration and Development Team,

c2013, [cit. 26. 10. 2013], <http://r-forge.r-project.org/>.

[18] RKWard (2013): Welcome to RKWard. 2. 4. 2013. [on-line], SourceForge, c 2013, [cit.

26. 10. 2013],

<http://sourceforge.net/apps/mediawiki/rkward/index.php?title=Main_Page>.

[19] Rmetrics Association (2013): [on-line], Zurich, Rmetrics Association, c2013, [cit. 26. 10.

2013], <https://www.rmetrics.org/RmetricsAssociation>.

[20] RStudio (2013): RStudio IDE. [on-line], Boston, RStudio, c2013, [cit. 26. 10. 2013],

<http://www.rstudio.com/ide/>.

[21] Ryan, J. A. – Ulrich, J. M. (2013): xts: eXtensible Time Series. R package version 0.9-7.

<http://CRAN.R-project.org/package=xts>.

[22] Ryan, J. A. (2013): quantmod: Quantitative Financial Modelling Framework. R package

version 0.4-0. [on-line] [cit. 26. 10. 2013],

<http://CRAN.R-project.org/package=quantmod>.

[23] The Comprehensive R Archive Network (2013): [on-line], c2013, [cit. 26. 10. 2013] ,

<http://cran.r-project.org/>.

[24]WalWare (2013): StatET. [on-line], c2013, [cit. 26. 10. 2013]

<http://www.walware.de/?page=/it/statet/>.

[25]Wuertz, D. – Chalabi, Y. – Maechler, M. aj. (2013): timeDate: Rmetrics – Chronological

and Calendar Objects. R package version 3010.98.

<http://CRAN.R-project.org/package=timeDate>.

[26]Wuertz, D. – Chalabi, Y. (2013): timeSeries: Rmetrics – Financial Time Series Objects.

R package version 3010.97.

<http://CRAN.R-project.org/package=timeSeries>.

[27]Wuertz, D. aj. (2012): fBonds: Bonds and Interest Rate Models. R package version

2160.76. <http://CRAN.R-project.org/package=fBonds>.

[28]Wuertz, D. aj. (2013a): fBasics: Rmetrics – Markets and Basic Statistics. R package

version 3010.86. <http://CRAN.R-project.org/package=fBasics>.

[29]Wuertz, D. aj. (2013b): fImport: Rmetrics – Economic and Financial Data Import.

R package version 3000.82. <http://CRAN.R-project.org/package=fImport>.

[30] Zeileis, A. – Grothendieck, G. (2005): zoo: S3 Infrastructure for Regular and Irregular

Time Series. Journal of Statistical Software, 2005, roč. 14, č. 6, s. 1-27.