Český finanční a účetní časopis 2017(2):5-22 | DOI: 10.18267/j.cfuc.494

Cena v neproporcionálním zajištění na základě Experience Rating

Adéla Stollinová
Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, katedra bankovnictví a pojišťovnictví, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; Assistant Underwriter, Non-Life Underwriting, VIG RE zajišťovna, a. s., Templová 747/5, 110 01 Praha 1.

Předložený článek se věnuje problematice zajištění. Zajištění je v současné době neodmyslitelnou součástí provozování pojistných produktů. Vzhledem k tomu, že zajištění nabývá různých podob a každá podoba má svá specifika, je potřebné se jednotlivým podobám zajištění věnovat. Článek má za cíl přiblížit neproporcionální podobu zajištění a konkrétně analyzovat stanovení ceny v neproporcionálním zajištění. Konkrétním předmětem analýzy je stanovení ceny neproporcionálního zajištění metodou Experience Ratingu pomocí modelů Burning Cost a Probabilistic Rating. Různé kalkulační metody jsou pak porovnávány mezi sebou a navíc jsou názorně rozebírány obtíže, které vznikají na základě použitých matematických metod, jež jsou založeny na historických datech a dále se statisticky indukují do predikce budoucího vývoje zajistného krytí.

Klíčová slova: Neproporcionální zajištění, Burning cost, Experience rating

Price of Non-proportional Reinsurance based on Experience Rating

Submitted article is aimed at topic of reinsurance. Currently, reinsurance is an essential part of insurance products business. Regarding to the fact that reinsurance could have different forms and each form has specific features, it is needed to concentrate on individual forms. The article has a goal to get closer and outline nonproportional type of reinsurance and analyze the pricing process in non-proportional reinsurance. Particular subject of analysis is determination of price of excess of loss reinsurance based on Experience Rating method using Burning Cost and Probabilistic Rating models. Thereafter, different calculation approaches are compared between each other and the article is analyzing difficulties arising out of mathematical methods, which are based on historical data and then statistically induced into the prediction of future development of the reinsurance cover.

Keywords: Non-proportional reinsurance; Burning cost; Experience rating.
JEL classification: G22

Zveřejněno: 1. únor 2018  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Stollinová, A. (2017). Cena v neproporcionálním zajištění na základě Experience Rating. Český finanční a účetní časopis, 2017(2), 5-22. doi: 10.18267/j.cfuc.494
Stáhnout citaci
  • BibTeX (.bib)
  • Bookends (.ris)
  • EasyBib (.ris)
  • EndNote (.enw)
  • EndNote 8 (.xml)
  • ISI WoS (.isi)
  • Medlars (.medlars)
  • Mendeley (.ris)
  • MODS (.xml)
  • Papers (.ris)
  • RefWorks (.txt)
  • RefManager (.ris)
  • RIS (.ris)
  • MS Word (.xml)
  • Zotero (.ris)
    • Zobrazit celý článek

    Reference

    1. ANTAL, P., 2003. Quantitative Methods in Reinsurance [online]. Swiss Re. [cit. 15. 8. 2015]. Dostupné z: <http://www.math.ethz.ch/finance/>.
    2. AON BENFIELD, 2016. Fundamentals of Reinsurance; Pricing. VIG Re. Interní document.
    3. CIPRA, T., 2004. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Praha: Grada Publishing.
    4. CIPRA, T., 2006. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha: Ekopress.
    5. CLARK, D., 1996. Basics of Reinsurance Pricing [online]. FCAS. [cit. 15. 4. 2017]. Dostupné z: <http://www.casact.org/library/studynotes/clark6.pdf>.
    6. DUCHÁČKOVÁ, E., 2003. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress.
    7. HREVUŠ, J., 2011. Rating of non proportional reinsurance using the Pareto model. Forum Statisticum Slovacum [online]. Roč. 7, č. 7, s. 47-52. [cit. 15. 4. 2017]. Dostupné z: <http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2011/fss0711.pdf>.
    8. HÜRLIMANN, W., 1994. A note on experience rating, reinsurance and premium principles. Insurance: Mathematics and Economics. Roč. 14, č. 3, s. 197-204. doi: 10.1016/0167-6687(94)90777-3. Přejít k původnímu zdroji...
    9. MAPFRE [Fundación Mapfre], 2013. An Introduction to Reinsurance [online]. B. m.: Institute of Insurance Sciences. [cit. 15. 04. 2017]. Dostupné z: <http://www.baskent.edu.tr/~erdemk/introduction%20to%20reinsurance.pdf>.
    10. MUNICH RE [Munich Reinsurance Company], 2015. Reinsurance Pricing, Munich Re Seminars non-life [materiály k semináři]. Munich Re.
    11. SCHMUTZ, M., DOERR, R., 1998. The Pareto model in property reinsurance - Formulas and applications. Zurich: Swiss Re.
    12. STEINMANN, S., 2003. System and method for reinsurance placement [patentová přihláška]. Přihl. 10. 10. 2002. US 10/267,942. US20030083908 A1. 1. 5. 2003. Přejít k původnímu zdroji...
    13. VIG RE, 2016. Brunsberg Tool [dokumentace k software]. VIG RE zajišťovna. Interní dokument.

    Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.


    Zpět na obsah