Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2017/2

Cena v neproporcionálním zajištění na základě Experience Rating

DOI: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.494

[plný text (PDF)]

Adéla Stollinová

Předložený článek se věnuje problematice zajištění. Zajištění je v současné době neodmyslitelnou součástí provozování pojistných produktů. Vzhledem k tomu, že zajištění nabývá různých podob a každá podoba má svá specifika, je potřebné se jednotlivým podobám zajištění věnovat. Článek má za cíl přiblížit neproporcionální podobu zajištění a konkrétně analyzovat stanovení ceny v neproporcionálním zajištění. Konkrétním předmětem analýzy je stanovení ceny neproporcionálního zajištění metodou Experience Ratingu pomocí modelů Burning Cost a Probabilistic Rating. Různé kalkulační metody jsou pak porovnávány mezi sebou a navíc jsou názorně rozebírány obtíže, které vznikají na základě použitých matematických metod, jež jsou založeny na historických datech a dále se statisticky indukují do predikce budoucího vývoje zajistného krytí.

Klíčová slova: Burning cost, Experience rating, Neproporcionální zajištění

JEL klasifikace: G22

Reference:
ANTAL, P., 2003. Quantitative Methods in Reinsurance [online]. Swiss Re. [cit. 15. 8. 2015]. Dostupné z: <http://www.math.ethz.ch/finance/>.

AON BENFIELD, 2016. Fundamentals of Reinsurance; Pricing. VIG Re. Interní document.

CIPRA, T., 2004. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Praha: Grada Publishing.

CIPRA, T., 2006. Pojistná matematika – teorie a praxe. Praha: Ekopress.

CLARK, D., 1996. Basics of Reinsurance Pricing [online]. FCAS. [cit. 15. 4. 2017]. Dostupné z: <http://www.casact.org/library/studynotes/clark6.pdf>.

DUCHÁČKOVÁ, E., 2003. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress.

HREVUŠ, J., 2011. Rating of non proportional reinsurance using the Pareto model. Forum Statisticum Slovacum [online]. Roč. 7, č. 7, s. 47–52. [cit. 15. 4. 2017]. Dostupné z: <http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2011/fss0711.pdf>.

Český finanční a účetní časopis, 2017, roč. 12, č. 2, s. 5-22.

21

HÜRLIMANN, W., 1994. A note on experience rating, reinsurance and premium principles. Insurance: Mathematics and Economics. Roč. 14, č. 3, s. 197–204. doi: 10.1016/0167-6687(94)90777-3.

MAPFRE [Fundación Mapfre], 2013. An Introduction to Reinsurance [online]. B. m.: Institute of Insurance Sciences. [cit. 15. 04. 2017]. Dostupné z:

<http://www.baskent.edu.tr/~erdemk/introduction%20to%20reinsurance.pdf>.

MUNICH RE [Munich Reinsurance Company], 2015. Reinsurance Pricing, Munich Re Seminars non-life [materiály k semináři]. Munich Re.

SCHMUTZ, M., DOERR, R., 1998. The Pareto model in property reinsurance – Formulas and applications. Zurich: Swiss Re.

STEINMANN, S., 2003. System and method for reinsurance placement [patentová přihláška]. Přihl. 10. 10. 2002. US 10/267,942. US20030083908 A1. 1. 5. 2003.

VIG RE, 2016. Brunsberg Tool [dokumentace k software]. VIG RE zajišťovna. Interní dokument.